История страницы

...

1. Смотрим в параметрах валюты, какая кривая указана в качестве кривой ставок (параметр zCurve).
   Допустим, указана кривая NPV Request CNY.
   
   
2. Идем в справочник Кривые, находим кривую NPV Request CNY и смотрим её метод интерполяции и ставки кривой.
   Допустим, указана линейный метод интерполяции и следующие ставки кривой:
        CNY_3M    2,12010%
        CNY_6M    2,18400%
   
   
3. При линейном методе интерполяции расчет ставки дисконтирования происходит по следующей формуле:
   

   LaTeX Math Inline
   body --uriencoded--2,1201 + \frac %7B2,184 - 2,1201%7D %7B184-92%7D*(126-92) = 2,14372

   2,1201 + (2,184 - 2,1201)/(184-92)*(126-92) = 2,14372%
   184
      184 – это длина срока 6М (16.03.2023 + 6М = 16.09.2023, и разница между датами 16.03.2023 и 16.09.2023 составляет 184 дня)
   92    92 – это длина срока 3М (16.03.2023 + 3М = 16.06.2023, и разница между датами 16.03.2023 и 16.06.2023 составляет 92 дня)
   126    126 – это разница между датой расчета NPV и датой окончания сделки (16.03.2023 - 20.07.2023 = 126)
   
   

4. Расчет величины дисконт-фактора при ставке 2,910118462%:
   

   LaTeX Math Inline
   body --uriencoded--\frac %7B1%7D %7B1 + 2,14372*\frac%7B126%7D%7B360%7D%7D = 0,992552873

   
   
   

5. Расчет NPV :
   

   LaTeX Math Inline
   body 70000000 * 0,992552873 = 69 478 701,11

   
   
   
6. Приведение суммы к валюте NPV (равной рублю):
   

   LaTeX Math Inline
   body 69 478 701,11 * 10.9704 = 762 209 142,657144

   
   Или после округления 762 209 142,66 rub.
   Приведение происходит по курсу ЦБ на дату расчета NPV.
   
   
7. Итоговый NPV сделки равен разнице между NPV валют сделки:
   

   LaTeX Math Inline
   body 762 209 142,66 - 762269831,22 = -60 688,56

...