Внешний вид

Рыночные данные

Первая группа полей содержит котировки FxSpot, FxSwap на глубину Forward tenors инструментов, доступных в RuTerminal.

Котировки могут обновляться онлайн при включении флага Auro Refresh

При включении флага Direct Input появится возможность ввода значений вручную: котировки FxSwap, FxSpot, Yield для обеих валют.

Опционально вы можете выбрать источники котировок для 

1. FxSpot
2. FxSwap

В следующих версиях мы предоставим возможность выбора источника дисконтных кривых

Yield

В группах полей Yield (первой и второй валют пары - USD Yield, RUB Yield) отображаются данные дисконтных кривых. 

Для целей расчета вы можете их менять.

Implied Yield

В этой группе полей производится расчет Bid, Ask значений implied yield для второй валюты пары. 

Формулы расчета приведены ниже.

Spread 

Здесь отображается спред между Implied Yield и Yield (bid, ask) - собственно Interest Rate Arbitrage

Outright

Здесь отображаются котировки Outright.

Расчет для нестандартных дат

Нажав кнопку Broker Term вы можете добавить в список требуемую дату.

Для нее будут рассчитаны все значения: 

1. FxSwap points,
2. Yield валюты 1,
3. Yield валюты 2,
4. Implied Yield для слабой валюты и
5. Spread между Yield и Implied Yield (собственно Interest Rate Arbitrage)
6. Outright

Вызов контрагента

Рядом с котировкой FxSwap размещена кнопка вызова. 

Нажав ее вы сможете начать переговоры с владельцем котировки или другим участником

Формулы

Bid

Срок менее года

Rate_{Ccy2.Bid} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Bid}+Swap_{Bid}) \times (1 + {Rate_{Ccy1.Ask}})^{\times YF_{Ccy1})}} {Spot_{Bid}}-1 \Bigg] \times ^\frac {1}{YF_{Ccy2}}  -1

Срок более года

Rate_{Ccy2.Bid} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Bid}+Swap_{Bid}) \times (1 + {Rate_{Ccy1.Ask}\times })^{YF_{Ccy1})}} {Spot_{Bid}}-1 \Bigg] \times ^\frac {1}{YF_{Ccy2}}  -1

где

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Spot_%7BBid%7D

  : курс Ask Bid валютной пары

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Rate_%7BCcy1.Ask%7D

  : процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Swap_%7BBid%7D

  : Своп пункты Bid. Значение ставки умножается на

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D

  . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01

Ask

Срок менее года

Rate_{Ccy2.Ask} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Ask}+Swap_{Ask}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Bid}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Ask}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}}

Срок более года

Rate_{Ccy2.Ask} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Ask}+Swap_{Ask}) \times (1 + {Rate_{Ccy1.Bid}})^{YF_{Ccy1}}} {Spot_{Ask}}\Bigg] ^\frac {1}{YF_{Ccy2}} -1

где

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Spot_%7BAsk%7D

  : курс Ask Spot валютной пары

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Rate_%7BCcy1.Bid%7D

  : процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05 

• LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--Swap_%7BAsk%7D

  : Своп пункты Ask. Значение ставки умножается на

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D

  . Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение

  LaTeX Math Inline
  body --uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01