Виджет FxSwap Calculator предназначен для расчета
|
Внешний вид
Рыночные данные
Первая группа полей содержит котировки FxSpot, FxSwap на глубину Forward tenors инструментов, доступных в RuTerminal.
Котировки могут обновляться онлайн при включении флага Auro Refresh
При включении флага Direct Input появится возможность ввода значений вручную: котировки FxSwap, FxSpot, Yield для обеих валют.
Опционально вы можете выбрать источники котировок для
- FxSpot
- FxSwap
В следующих версиях мы предоставим возможность выбора источника дисконтных кривых
Yield
В группах полей Yield (первой и второй валют пары - USD Yield, RUB Yield) отображаются данные дисконтных кривых.
Для целей расчета вы можете их менять.
В ближайшее время мы введем функционал кривых участников. Вы сможете выбрать свои кривые для целей оценки. |
Implied Yield
В этой группе полей производится расчет Bid, Ask значений implied yield для второй валюты пары.
Формулы расчета приведены ниже.
Spread
Здесь отображается спред между Implied Yield и Yield (bid, ask) - собственно Interest Rate Arbitrage
Outright
Здесь отображаются котировки Outright.
Расчет для нестандартных дат
Нажав кнопку Broker Term вы можете добавить в список требуемую дату.
Для нее будут рассчитаны все значения:
- FxSwap points,
- Yield валюты 1,
- Yield валюты 2,
- Implied Yield для слабой валюты и
- Spread между Yield и Implied Yield (собственно Interest Rate Arbitrage)
- Outright
Вызов контрагента
Рядом с котировкой FxSwap размещена кнопка вызова.
Нажав ее вы сможете начать переговоры с владельцем котировки или другим участником
Формулы
Bid
Срок менее года
Rate_{Ccy2.Bid} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Bid}+Swap_{Bid}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Ask}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Bid}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}} |
Срок более года
Rate_{Ccy2.Bid} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Bid}+Swap_{Bid}) \times (1 + {Rate_{Ccy1.Ask}})^{YF_{Ccy1}}} {Spot_{Bid}}\Bigg] ^\frac {1}{YF_{Ccy2}} -1 |
где
: курс Ask Bid валютной пары
: процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05
: Своп пункты Bid. Значение ставки умножается на
. Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значение
Ask
Срок менее года
Rate_{Ccy2.Ask} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Ask}+Swap_{Ask}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Bid}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Ask}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}} |
Срок более года
Rate_{Ccy2.Ask} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Ask}+Swap_{Ask}) \times (1 + {Rate_{Ccy1.Bid}})^{YF_{Ccy1}}} {Spot_{Ask}}\Bigg] ^\frac {1}{YF_{Ccy2}} -1 |
где
: курс Ask Spot валютной пары
: процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05
: Своп пункты Ask. Значение ставки умножается на