Выборка |
---|
Отчет предназначен для отображения позиций в разрезе валютных пар. Отображаются позиции,
Расчет рыночной стоимости на текущую дату производится по текущим рыночным курсам. Для даты в прошлом расчет производится по ценам закрытия рынка в эту дату. |
панель | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчет отображает позиции и сделки, удовлетворяющие 2 условиям:
В основу отчета положен метод дисконтирования потоков в различных валютах. На основании открытых позиций производится расчет:
Для целей дисконтирования применяются дисконтные кривые отчета Discount Curves. |
Информация | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Fx / Fx. Position Pairs |
Отчёт реализован в виде двух окон — верхнего и нижнего:
- Позиции — позиции по сделкам, открытым на дату отчета
- Позиции по датам — позиции по сделкам в разрезе дат валютирования.
Параметры отчета
По умолчанию отчет отображает открытую позицию на сегодня
Для отображения позиции на предыдущую дату откройте панель параметров отчета и выберите требуемую дату.
Флаг Today позволяет получить позицию по сделкам, заключенным на указанную в отчете дату
Позиции
Представлены ОВП по валютным парам, образованные в результате операций, открытых на дату отчета или заключенных в дату отчета (включен флаг Today)
Состав данных отчета определяется:
Датой
Дата, выбранная на панели отчета.
Отображаются позиции по сделкам, открытым на дату отчета — у которых
иLaTeX Math Inline body TradeDate_i \le ReportDate
, гдеLaTeX Math Inline body ValueDate_i \ge ReportDate
— дата валютирования лидирующей валюты пары сделки iLaTeX Math Inline body ValueDate_i - Тип отчета
Включен флаг Today
При включении флага отобразятся позиции по сделкам, заключенным в дату отчета —LaTeX Math Inline body TradeDate_i = ReportDate
Поля отчета
NPV 1, NPV 2
Открытая позиция в лидирующей валюте пары (валюте цены), дисконтированная по соответствующей ставке.
Применяется формула:
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Где
— дисконт фактор для лидирующей валюты пары для срока между датами Дата валютирования валюты 1 и Дата отчета. LaTeX Math Inline body DF_{ValueDate}
Rate
Курс безубытка позиции.
Применяемая формула:
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
Rate = - {NPV\ 2 \over NPV\ 1} \times Unit_{LeadCcy,PriceCcy} |
Где
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Курс не рассчитывается, если
- Позиция в лидирующей валюте равна нулю или
- Позиции в обеих валютах пары имеют один знак: обе позиции — короткие, или обе позиции — длинные.
PL USD
Доход по позиции, рассчитывается как сумма долларовых эквивантов величин NPV 1 и NPV 2
Позиции по датам
Представлены ОВП в разрезе дат валютирования по паре, выбранной в верхнем окне.
Расчет значений производится по тем же правилам, что и для Позиции.