Для рынка СПФИ Московской биржи СофтВел реализовал новые продукты:
- RUSFAR OIS — на ставку Репо с КСУ
- RUB KeyRate IRS — на ключевую ставку Центрального Банка России,
- RUB FxSwap Implied Rate OIS — на цену USD/RUB FxSwap.
Риск модель реализована с использованием библиотеки F3 компании FINCAD.
...