Выборка | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
В патче 6.4.12.6 реализованы 4 метода compounding
Оглавление |
---|
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Важным фактором при расчете процентов является точность округления Compound ставки. Точность округления определяется ISDA, глава 8.1
|
Раскрыть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассчитаем сумму процентов четырьмя методами:
В общем случае сумма процентов рассчитывается по формуле
|
Раскрыть | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
StraightПри использовании данного метода капитализации используется формула сложного процента. Спред используется на каждом шаге капитализации.
Расчет суммы процентов производится на основании округленной compound ставки:
|
Раскрыть | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SpreadExclusiveПри использовании данного метода капитализации используется формула сложного процента. Спред не используется на каждом шаге капитализации. Он добавляется после расчета compound ставки.
Расчет суммы процентов производится на основании округленной compound ставки:
|
Раскрыть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FlatДля данного метода решения в аналитическом виде нет. Расчет производится итерационно для каждого периода по правилу:
Метод описывается формулой:
Первый купон
Второй купон
Третий купон
Сумма купонов
|
Раскрыть | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
NoneДля метода None капитализация ставки не производится. Для каждого процентного периода сумма процентов рассчитывается методом простого процента.
Суммы периодов округляются до точности валюты и складываются.
|