Виджет содержит данные о поверхности волатильности по валютным парам USDRUB, CNYRUB и EURRUB, без которой оценка портфеля опционов невозможна. Теперь пользователи терминала смогут использовать данные виджета для оценки опционов с использованием известных моделей — на основании поверхности волатильности, спот цен и безрисковых ставок.
Ситуация на рынке
Раньше банки загружали поверхность в свои системы из Bloomberg и Refinitiv. Но с их уходом в марте 2023 года участники рынка ПФИ оказались без данных о поверхности и, как следствие, без возможности привычного расчета стоимости своих опционных позиций для оценки рисков и бухгалтерского учета.
Что делать участникам рынка ПФИ, у которых на балансе есть, допустим USDRUB опцион CALL со страйком 100, дата экспирации февраль 2024, и которым, как минимум раз в месяц, требуется посчитать его справедливую стоимость для отражения на своём балансе.
Сейчас участники рынка могут оценить свои опционы несколькими способами.
Поверхности волатильности каждой пары представлена в разрезе стандартных сроков (от 1 недели до 1 года) в 2 видах:
Расчет поверхности производится на основании котировок участников и котировок опционов на указанные валютные пары.
Для того, чтобы поставлять свои котировки волатильности в RuTerminal:
|
Также уже запланировано добавление поверхности для пары XAURUB и опционов на ключевую ставку, а также других основных валютных пар. Это позволит расширить возможности анализа и прогнозирования для трейдеров и инвесторов. Это может привести к более точному определению цен активов, рисков и возможностей для торговли.
Подробнее о работе виджета можно узнать тут → Volatility Surface