RuTerminal. Список типов вычисления количества дней

Эта конвенция разделяет период начисления на 2:

1. Период в течение високосного года и
2. Период в течение не високосного года.

Дата начала начисления включается в расчет, дата окончания — исключается.

Количество накопленных дней равно фактическому количеству дней между датой вступления в силу и датой окончания.

Коэффициент начисления — это количество накопленных дней, разделенное на 365.

Количество накопленных дней равно фактическому количеству дней между датой вступления в силу и датой окончания.

Коэффициент начисления — это сумма накопленных дней, деленная на фактическое количество дней между датами купона, умноженное на частоту купона.

Количество накопленных дней равно фактическому количеству дней между датой вступления в силу и датой окончания.

Изменение дат Date1 и Date2 производится:

Если D1 = последний день месяца, тогда D1 заменяется на 30. Если D2 = последний день месяца, тогда D2 заменяется на 30. Однако данное изменение не производится, если Date2 = Maturity и D2 = Февраль. Правило попадания D2 на февраль часто опускается, когда это соглашение обсуждается. Мы считаем, что это недосмотр, не вариант.

Изменение дат Date1 и Date2 производится:

• Если D1 = 31, тогда D1 заменяется на 30.
• Если D2 = 31, тогда D2 заменяется на 30.

Из одного дня до такого же дня в следующем месяце всегда 30 дней.

• Если Freq = 1 (купон выплачивается один раз в год)
  • Если February 29 попадает в диапазон между датами (исключая) с (включая), тогда используется 366.
  • Иначе — 365.
• Иначе
  • Если попадает на високосный год, тогда используется 366.
  • Иначе — 365.

Эта конвенция разделяет период начисления на 2:

1. Период в течение високосного года и
2. Период в течение не високосного года.

В отличие от Act/Act (ISDA) дата начала начисления исключается из расчета, дата окончания — включается.

Изменение дат Date1 и Date2 производится:

• Если D1 = 31, тогда D1 заменяется на 30.
• Если D2 = 31, тогда D2 устанавливается равной первому числу следующего месяца: M2=M2+1, D2 = 1

• Если February 29 попадает в диапазон между датами D1 (включая) с D2 (исключая), тогда используется 366.
• Иначе – 365

Если период между начальной и конечной датами больше одного года, то расчет происходит в два этапа:

1. количество полных лет, отсчитываемых назад от конечной даты
2. оставшийся интервал, согласно базовому правилу

Изменение дат Date1 и Date2 производится:

• Если D2 = 31 и D1 = 30 или 31, тогда D2 заменяется на 30.
• Если D1 = 31, тогда D1 заменяется на 30.

Это та же конвенция, что и 30/360 US, за исключением того, что первые два правила были опущены.

Это была оригинальная версия конвенции, опубликованной SIA (см. [SIA_SSCM]), которая была скопирована многими другими учреждениями и вторичными источниками. Пока не ясно, приняты ли эти изменения другими организациями после внесения SIFMA правок при переиздании конвенции в соответствии с правилами, приведенными в 30/360 US.

Как уже упоминалось, первые два правила 30/360 US редко необходимы на практике, потому что на практике нет ценных бумаг, использующих правило EOM.

Изменение дат Date1 и Date2 производится:

• Если ценная бумага EOM и (D1 = последний день Февраля) и (D2 = последний день Февраля), тогда D2 заменяется на 30.
• Если ценная бумага EOM и (D1 = последний день Февраля), тогда D1 заменяется на 30.
• Если D2 = 31 и D1 = 30 или 31, тогда D2 заменяется на 30.
• Если D1 = 31, тогда D1 заменяется на 30.

Эта конвенция используется в США для корпоративных, муниципальных облигаций и облигаций некоторых агентств США.

Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.

Если February 29 попадает в диапазон между датами D1 (исключая) с D3 (включая), то из количества дней в периоде вычитается 1 день.