...
Информация | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Поверхность волатильности позволяет оценить открытые позиции по опционам с использованием известных моделей. Ранее использовались поверхности, загружаемые из Bloomberg, Refinitiv. Что теперь делать добросовестным участникам рынка ПФИ, у которых на балансе есть, допустим USDRUB опцион CALL со страйком 100, дата экспирации февраль 2024, и которым, как минимум раз в месяц, требуется посчитать его справедливую стоимость для отражения на своём балансе. Раньше банки загружали поверхность из Bloomberg, Refinitiv в свою фронт офисную систему. В практически всех фронт офисных системах есть библиотека, содержащая функцию расчёта справедливой стоимости опциона на основе формулы Блека-Шоулза на основе дельты. И фронт офисная система рассчитает справедливую стоимость опционов, используя спот курс, безрисковые ставки и эту поверхность. А что делать сейчас?
|
...