Документ кратко описывает продукты СофтВел.

Содержание

...

Навигатор

Навигатор — флагманский продукт компании, представляет собой единую платформу — интегрированное решение для всех рынков, обеспечивающее полный жизненный STP цикл казначейства на всех рынках — FX, IR, Capital Markets, Financing, IR Derivatives, ... 

Объединяет экспертизу клиентов СофтВел в области банковских технологий с инновационными достижениями ИТ индустрии.  Примеры внедрений.

Решение охватывает все сферы жизнедеятельности казначейства: регистрацию сделок, управление позициями, расчет доходов, контроль лимитов, платежи.

Для переоценки и расчета собственных цен Навигатор использует он-лайн интерфейсы к основным электронным торговым площадкам.

Поддерживаются все рынки, система обеспечивает все бизнес процессы

1. Покупка / продажа валют — Spot, Outright: рыночные, клиентская конверсия. При использовании торговой платформы iWELL возможна реализация прямого доступа клиентов к он-лайн ценам банка и биржи.

2. Кредитно-депозитные сделки с фиксированной и плавающей ставками.  Возможность учета сделок корпоративного кредитования и депозитов клиентов — формирование единой денежной позиции банка: не только операции на межбанковском рынке

3. Покупка / продажа ценных бумаг — операции с различными типами инструментов (долевые и с фиксированной доходностью). Поддержка операций на биржевых и внебиржевых рынках, он-лайн отчеты по переоценке позиций, расчете доходов по российскому и международному стандартам учета.  

4. Репо — поддержка Репо плавающей ставкой, корзиной инструментов.

5. Производные инструменты:

1. Опционы — на любые базовые активы — Навигатор используется в качестве торгово-клиринговой системы на МБ.

2. Фьючерсы — на любые базовые активы

3. Процентные свопы — vanila, OIS, XCCY, …, используется в качестве торгово-клиринговой системы на МБ.

4. Соглашения о процентной ставке.

Функциональное покрытие

Базовый функционал

• Конверсионные операции

• Today, Tomorrow, Spot, Forward, Split value

• Currency swaps 

• Банкнотные операции

• Депозитные и кредитные операции

• С фиксированными ставками

• С плавающими ставками

• Операции по покупке / продаже ценных бумаг

• Репо с ценными бумагами

• Процентные свопы – IRS/CIRS

• Фьючерсы на инструменты:

• Валюты и процентные ставки

• Акции

• Облигации и корзины облигаций

• Товары

• Индексы

• Опционы на инструменты

• Валюты 

• Акции

• Индексы

• Фьючерсы

RuTerminal

RuTerminal – это сервис

...

Позиции, возникающие по результатам заключенных сделок, могут переоцениваться по ценам, указанным трейдером.

Интеграция

• Интеграция с торговыми системами

  • ММВБ – все секции: валютная, ГКЦБ, Фондовая, Срочная 

  • QUIK – все секции,

  • REUTERS – сделки конверсии (покупка / продажа и свопы), депозиты

  • BLOOMBERG – сделки покупки / продажи ценных бумаг, Репо, конверсионные сделки

  • Возможности FIX подключения к другим торговым системам  по требованию Банка – DB Autobahn, Barclays Capital, MEIN, ALFA, FXAll, FXCM, другим.

  • ММВБ – все секции: валютная, ГКЦБ, Фондовая, Срочная 

  • QUIK – все секции,

  • REUTERS – сделки конверсии (покупка / продажа и свопы), депозиты

  • BLOOMBERG – сделки покупки / продажи ценных бумаг, Репо, конверсионные сделки

  • Возможности FIX подключения к другим торговым системам  по требованию Банка – DB Autobahn, Barclays Capital, MEIN, ALFA, FXAll, FXCM, другим.

  • МЦИ

    • кредитовые документы

    • дебетовые документы

  • загрузка файлов, отправляемых банком

  • загрузка файлов, принимаемых банком

  • удобный интерфейс для работы с документами

  • статистика переводов денежных средств клиентов и Банка

  • статистика движения средств по корреспондентскому счету

  • квитовка документов и платежей НАВИГАТОР

  • SWIFT

  • загрузка файлов, отправляемых банком

  • загрузка файлов, принимаемых из SWIFT

  • удобный интерфейс для работы с документами

  • удобный контекстный поиск по документам

  • кредитовые документы

  • дебетовые документы

  • выписки

  • подтверждения

  • квитовка документов SWIFT и платежей НАВИГАТОР по корсчетам банка

  • постановка документов SWIFT на позицию

  • установка остатка ностро-счета и закрытие дня

• Он-лайн загрузка сделок из торговых систем

• Он-лайн загрузка котировок из торговых систем

• Работа с НРД

• Работа с CBONDS, BLOOMBERG – он-лайн загрузка данных по финансовым инструментам и рейтингам

• Он-лайн загрузка платежей из систем МЦИ и SWIFT

• Интеграция с АБС

  • Клиентские платежи

  • Клиентские конверсии

  • Депозиты и кредиты клиентов 

  • MT200, MT202, MT210, MT5xx

  • MT300 – конверсии 

  • MT320 – депозиты, 

  • MT399 – неттинг подтверждения

  • MT5xx – сделки с ценными бумагами

• Он-лайн синхронизация данных справочника клиентов и контрагентов

• Он-лайн загрузка клиентских операций из АБС

• Он-лайн выгрузка платежей в АБС (рубли) и SWIFT (другие валюты)

• Он-лайн выгрузка подтверждений в SWIFT / TELEX

Справочники системы

• Ведение единого каталога контрагентов и бизнес партнеров для всех типов договоров / сделок.

• Поддержка единого справочника финансовых инструментов различных типов:

  • В различных валютах

  • С различными типами ставок

  • Фиксированные ставки

  • Ставки, привязанные к индикаторам – LIBOR, другие кривые ставок

  • С возможностями амортизации и капитализации купонных выплат, офертами (Call и Put)

  • Денежные потоки по облигациям с возможностями настройки конвенций начисления НКД – Actual / Actual, Actual / 365, 30/360, 30E/360, 30US/360, другие конвенции

• Валюты

• Наличные валюты

• Акции

• Депозитарные расписки

• Различные типы облигаций

• Он-лайн синхронизация справочника контрагентов, клиентов (бизнес партнеров) с основным справочником Банка. Поддержка различных настроек бизнес партнеров в зависимости от ролей партнеров и типов договоров с ними:

• Брокеров и применяемых ими тарифов комиссий

• Бирж с настройкой секций и режимов торгов

• Клиентов на брокерском обслуживании.  Ведение общего справочника клиентов в системе (в целом по банку, включая его отделения / филиалы)

• Рейтинговых агентств, справочники рейтингов / типов рейтингов для контрагентов / долговых инструментов / стран

• Справочник организационной структур Банка с возможностями настройки вложенности – Департаменты, Управления, отделы и группы торговых книг – владельцев торговых книг.  

• Поддержка профит центров в системе с возможностью ведения позиций и аллокации расходов по выделенным для них портфелям / торговым книгам.

• Справочник тарифов и тарифных планов с возможностями настройки правил расчета комиссий для различных продуктов – конверсий, депозитов, покупки / продажи ценных бумаг, Репо, других  продуктов.

• Возможности создания наборов торговых книг, привязанных к объектам организационной структуры Банка с возможностями гибкой настройки прав сотрудников по работе с ними – просмотр сделок и позиций, регистрация операций по ним и запрет доступа к торговым книгам и позициям по ним. 

• Поддержка других справочников:

• Справочник рыночных котировок в разрезах торговых площадок / сроков. Поддержка нескольких курсов валют: Центрального Банка, торговых площадок.

• Справочник кривых ставок / курсов / волатильности

• Календари праздников / финансовых центров / стран

• Договоров / типов договоров

• Справочник БИК России

Навигатор WEB

Навигатор может быть доступным сотрудникам и клиентам в виде Web портала

...

Пример терминала можно увидеть на этом видео.

Казначейство

В ряде российский банков Навигатор используется в качестве системы внутри банковского рынка ресурсов — для фондирования позиций бизнес подразделений (Transfer Pricing), контроля процентного риска и риска ликвидности

Краткосрочная ликвидность

Контроль краткосрочной ликвидности осуществляется с помощью платежного календаря, формируемого в режиме реального времени на основании операций торговых подразделений и клиентских платежей.

Любая сделка, зарегистрированная в системе формирует денежные потоки:

• В соответствии с платежными инструкциями банка, указанными в сделке или

• На основании стандартных платежных инструкций банка или торговых систем.

Календарь позволяет оценить ликвидность в разрезах расчетных счетов Банка или торговых книг Казначейства.

Календарь может быть приведен к той или иной валюте, что позволяет оценить общий избыток или дефицит ликвидности Банка на ближайшую перспективу.

Сотрудник казначейства может моделировать поведение ликвидности, регистрировать ожидаемые платежи, информации о которых еще нет в системах банка.

NAVIGATOR может принимать информацию о клиентских платежах из различных систем — из ИБС или платежных систем (SWIFT или МЦИ) с возможностями квитовки данных.

Обработка входящих и исходящих платежных документов

Работа с различными типами документов:

• МЦИ, SWIFT,

• Постановка входящих и исходящих платежей на Ностро позицию,

• Прием и проверка подтверждающих документов (MT300/320).

Среднесрочная ликвидность

Для анализа среднесрочной ликвидности в системе используются данные о срочных активах и пассивах банка — кредитах, репо, форвардных покупках и ожидаемых погашениях инструментов с фиксированной доходностью.

Image Modified

Отчеты казначейства позволяют оценить ликвидность в разрезах торговых книг и соответствующих им продуктов, валют или инструментов.

Данные о платежах группируются в стандартные корзины с возможностью расчета гэпов — для корзин и кумулятивного гэпа.

При наличии Лимит Сервера возможен контроль ограничений, устанавливаемых на разрывы ликвидности на тех или иных корзинах.

В расчеты могут быть включены экспертные данные об неснижаемых остатках по продуктам, сроки владения которыми не могут быть получены из данных по операциям банка, имеющим срочную природу.

Контроль процентных рисков

В системе реализован механизм внутреннего рынка ресурсов, для которого казначейство устанавливает трансфертные ставки.

Торговые книги подразделений объединяются в центры финансового учета (ЦФУ) с возможностью настройки их учетных политик, с указанием разрешенных продуктов и их ставок фондирования.

Используя настройки внутреннего рынка, Казначейство позволяет реализовать

1. Автоматическое фондирование сделок бизнес подразделений с помощью:

1. Срочных сделок с торговыми книгами Казначейства по привлечению / размещению денежных средств

2. Срочных сделок FX Swap — для фондирования открытых валютных позиций бизнес подразделений

2. Полуавтоматическое создание сделок фондирования — сделки, заключенные на основании учетных позиций ЦФУ или переговоров между бизнес подразделениями и Казначейством — фондирование позиций, которые невозможно финансировать в автоматическом режиме.\

3. Настройки ставок фондирования для каждого бизнес направления – в соответствии с учетными политиками внутреннего рынка бизнес-подразделений;
4. Учет трансфертных цен при покупке-продаже ресурсов Казначейством в разрезе центров прибылей (доходов) Банка;
5. Ведение классификатора типов сделок (на привлечение/размещение), к которым может применяться соответствующая трансфертная цена;
6. Осуществление он-лайн анализа объемов и доходностей портфелей в разрезе центров прибылей(доходов) в целях оперативного выявления сформированного избытка/дефицита ликвидности и контроля показателя процентной маржи;
7. Расчет финансового результата (процентная маржа) в разрезе центров прибылей(доходов) при трансфертном ценообразовании и анализ показателей на соответствие плановым;
8. Подсистема регистрации заявок; при исполнении заявок Казначейства автоматический контроль условий исполнения - срок, сумма, валюта, ставка; получение он-лайн отчета об исполнении в разрезе заявок;
9. Формирование платежной позиции в рамках управления мгновенной и среднесрочной позиции позицией на начало дня (cash-flow по операциям Дилинга); 
10. Он-лайн мониторинг платежной позиции и получение отчета о текущей платежной позиции;
11. Управление ОВП (расчет и автоматический контроль лимитов и сублимитов ОВП в различных разрезах);

На основании сделок фондирования формируется отчетность казначейства — процентный риск, процентные доходы, чувствительность доходов к изменению процентных ставок (Basic Point Value) для продуктов, содержащих процентный риск.

Лимит сервер

Он-лайн контроль лимитов и авторизация операций — общебанковский Лимит Сервер, с возможностью настройки любой структуры лимитов, настройки правил их утилизации, он-лайн pre-trade авторизации сделок и ордеров.

Продукт вобрал в себя лучшие практики российских банков — примеры внедрений.

Общее описание

Риск потери денежных средств является неотъемлемой частью бизнеса любого банка или инвестиционной компании. Для его оценки разработано множество методик и регламентов, собравших в себе экспертизу по оценке рисков, принимаемых на себя банком в своей ежедневной деятельности.

...

Система поставляется с готовым к использованию набором формул расчета лимитов, созданных с участием наших клиентов. 

...

Со временем методики менялись, требования к процессу контроля лимитов отражали рост экспертизы российских риск менеджеров. 
За 10 лет своего развития система вобрала в себя все лучшие практики контроля рисков, которые были реализовали на многих проектах внедрения системы.

Типы лимитов

...

В итоге любой набор параметров лимита можно сохранить как тип, привязать к нему формулу и далее на его основе создать экземпляры лимитов. Справочник формул содержит набор стандартных алгоритмов расчета, который мы поставляем вместе с системой. Эти формулы используются нашими клиентами — вы получаете комплект формул, собравший в себе экспертизу лучших российских банков.Вы можете дополнить справочник вашими собственными формулами — в дополнение к существующим формулам банк может самостоятельно настраиваться свои собственные типы — на основании его лимитной политики.

...

Формула рассчитывается по сделкам типа Forex Swap, поэтому имеет смысл включать в условия отбора операций под лимит условие Тип операции = Forex Swap.

• Формула
• Параметры формулы
• Способы высвобождения лимита

...

Формула

Использование лимита, согласно данной формуле, рассчитывается следующим образом:

...

1. По плановой дате — требование/обязательство перестает учитываться в формуле на следующий день после плановой даты исполнения (возврата кредита или платежа по конверсионной сделке).
2. По фактическому событию исполнения — требование/обязательство перестает учитываться в формуле после того, как оно получит статус Исполнено
   • вручную в карточке обязательства или
   • по поступлению события исполнения требования/обязательства из Фронт офиса, модуля Платежи или
   • по поступлению события исполнения требования/обязательства из Бэк офиса

...

Формула применяется для сделок покупки/продажи облигаций (Bond) и для сделок погашения облигаций (Redemption).

• Формула
• Параметры формулы
• Использование лимита
• Способы высвобождения лимита

...

Формула

Использование лимита, согласно данной формуле, рассчитывается следующим образом:

...

	Использование лимита.
	Множество облигаций в сделках, контролируемых данным лимитом, по которым имеется ненулевая позиция.
	Облигация, принадлежащая множеству .
	Позиция по облигации  по сделкам, контролируемым данным лимитом.
	Price value of basis point () облигации , приведенный к валюте лимита по курсу Центрального банка. Расчет PVBP для облигации описан в разделе Облигационный калькулятор.Цена базисного пункта.
	Рыночный курс облигации .

...

• Режим торгов для переоценки
  Параметр типа Ссылка, возможные значения – список режимов торгов торговых площадок.
  При заполненном параметре поиск рыночной цены инструмента происходит на указанном режиме торгов площадки.
  При незаполненном параметре формулы поиск рыночной цены облигации происходит на площадке, заданной в системных настройках (параметр Рыночные курсы в модуле Настройки).
• Способ расчета позиции
  Параметр типа Фиксированный набор, тип набора "Способ расчета позиций", название параметра должно быть именно таким.
  Возможные значения:
  • Чистая позиция – стоимость отрицательных позиций вычитается из стоимости положительных позиций,
  • Только положительные – учитывается только стоимость положительных позиций,
  • Только отрицательные – учитывается только стоимость отрицательных позиций по абсолютной величине,
  • По модулю – стоимости положительных позиции и стоимости отрицательных позиций складываются по абсолютным величинам.
    Если значение параметра не задано, то оно считается равным "Чистая позиция".

...

Формула относится ко всем типам сделок.

• Формула
• Параметры формулы
• Способы высвобождения лимита

...

Формула

Использование лимита, согласно данной формуле, рассчитывается следующим образом:

...

• Одна часть свопа
  Параметр типа Логический, название параметра должно быть именно таким.
  Возможные значения:
  • Да – для поставочных конверсионных свопов всегда учитывается ближайшая часть. Если освобождение компоненты происходит по плановой дате, то до истечения даты валютирования первой части учитывается только первая часть свопа, после истечения даты валютирования первой части и до истечения даты валютирования второй части – только вторая часть свопа.
    Если освобождение компоненты происходит по фактической дате, то до фактического исполнения первой части учитывается только первая часть свопа, после фактического исполнения первой части свопа и до фактического исполнения второй части – только вторая часть свопа.
  • Нет – всегда учитываются обе части поставочного свопа.
    Если значение параметра не задано, то оно считается равным Нет.
  Для FX и FXSwap данный параметр используется при расчете утилизации лимита только для поставочных, не включенных в неттинг сделок.
• Учитывать платежи в будущих датах
  Параметр типа Логический, название параметра должно быть именно таким.
  Возможные значения:
  • Да – при режиме освобождения "По плановой дате" в формуле учитываются платежи с датой валютирования, большей или равной текущей дате. При режиме освобождения "По фактической дате" в формуле учитываются платежи, у которых не проставлена дата исполнения.
  • Нет – при режиме освобождения "По плановой дате" в формуле учитываются платежи с датой валютирования "сегодня". При режиме освобождения "По фактической дате" в формуле учитываются платежи, у которых не проставлена дата исполнения и дата валютирования меньше или равна "сегодня".
    Если значение параметра не задано, то оно считается равным Нет.
• Режим торгов для переоценки
  Параметр типа Фиксированный набор.
  Возможные значения: режимы торгов для секций биржи.
  Параметр задает режим торгов секции торговой площадки, с которого необходимо брать курсы для оценки стоимости инструментов в данной формуле, а также для приведения объемов в разных валютах к валюте лимита. Если значение данного параметра не задано, то используется режим торгов, заданный в системной настройке "Режим торгов для рыночных курсов".
• Учитываемые типы платежей
  Параметр типа Строка.
  Параметр задает строку с перечнем типов платежей, которые необходимо учитывать в формуле. Формат строки: ('<<Тип платежа 1>>','<<Тип платежа 2>>'...'<<Тип платежа N>>'). <<Тип платежа 1>> – тип платежа, например, FX01 или DP02.
  Например, ('FX01','DP02').
  Если значение параметра не задано, то учитываются входящие платежи любых типов.

• Шкала дисконтирования
  Параметр типа "Ссылка", возможные значения – список шкал сроков из справочника Шкалы срочностей.
  Если значение параметра задано, то для каждого платежа определяется тип срочности, исходя из его даты и календаря валюты. Далее в качестве коэффициента дисконтирования используется значение поля "Коэффициент трансформации", заданный для данного типа срочности. При учете в использовании лимита объем платежа умножается на данный коэффициент.

  Если тип срочности для платежа не удалось определить (например, дата валютирования в прошлом), то используется значение дисконт-фактора, равное 1.

  Если значение параметра "Шкала дисконтирования" не задано для компоненты в лимите, то для всех платежей используется значение дисконт-фактора, равное 1. 

...

1. По плановой дате – требование/обязательство перестает учитываться в формуле на следующий день после плановой даты исполнения (возврата кредита или платежа по конверсионной сделке).
2. По фактическому событию исполнения – требование/обязательство перестает учитываться в формуле после того, как оно получит статус Исполнено
   • вручную в карточке обязательства или
   • по поступлению события исполнения требования/обязательства из Фронт офиса, модуля Платежи или
   • по поступлению события исполнения требования/обязательства из Бэк-офиса
3. Без ограничений – требование/обязательство перестает учитываться в формуле только в том случае, если сделка перестает влиять на лимит (в результате ее перепроверки по итогам изменения ее параметров, в результате ручного исключения сделки из лимита или в результате сопоставления сделок лимиту после изменения значений его отбирающих параметров). Наступление плановой даты исполнения или факта исполнения не влияют на учет требования/обязательства в лимите при данном способе освобождения.

...

Формулы лимитов, разбитые по группам.

• Кредитный риск — Раздел содержит формулы лимитов кредитного риска — возможность финансовых потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами, заемщиками:
  • Account balance — Формула учитывает остатки на счетах, открытых Банком у контрагента.
  • Account balance (indicators) — Формула учитывает остатки на счетах, открытых Банком у контрагента. Формула аналогична формуле Account balance — в Account balance осуществляется суммирование положительных остатков по счетам, а в формуле  вместо счетов рассматриваются показатели определенного типа.
  • Credit Equivalent Exposure — Формула рассчитывает Credit Equivalent Exposure (совокупный кредитный риск) по продуктам PRECIOUS METALLS, PRECIOUS METALLS SWAPS, FOREX OUTRIGHT, FOREX SWAP, BANKNOTE. Другие продукты в данной формуле не учитываются.
  • Credit Risk — Формула рассчитывает кредитный риск по кредитам, требованиям по конверсионным операциям, требованиям по сделкам покупки/продажи ценных бумаг и неттингам. Формула поддерживает расчет на будущие даты (при этом считается, что все ранее зарегистрированные сделки не будут изменяться или удаляться).
  • Credit Risk Adjusted — Формула рассчитывает кредитный риск по кредитам и требованиям по конверсионным операциям и сделкам покупки/продажи ценных бумаг.
  • Credit Risk DP — Формула рассчитывает кредитный риск по сделкам следующих продуктов:
  • Credit Risk FX — Формула рассчитывает кредитный риск по сделкам следующих продуктов:
  • Credit Risk FX Netting — Формула рассчитывает кредитный риск по участвующим в неттинге поставочным конверсионным сделкам.
  • Credit Risk FX Swap — Формула учитывает ожидаемые от контрагента платежи по второй части (ноге) сделки FX Swap.
  • Credit Risk Loan — Формула рассчитывает кредитный риск по операциям кредитования.
  • FX Credit Risk (Cenbank Approach) — Формула рассчитывает кредитный риск по сделкам FX и FX SWAP по методологии ЦБ.
  • FX Volatility Risk — Формула рассчитывает риск по открытым с контрагентом позициям по сделкам FX на сроках Today, Tom, Spot.
  • Repo Outstandings — Формула учитывает платежи по сделкам Securities Repo — объем по первой или второй части сделки РЕПО в зависимости от настраиваемого параметра формулы.
• Открытая позиция — Раздел содержит формулы лимитов открытой позиции
  • Position Absolute — Формула учитывает позиции по открытым сделкам с контрагентом. Позиции в разрезе финансовых инструментов и дат складываются по модулю.
  • Position Currency — Формула рассчитывает величину валютной позиции на текущую дату.
  • Position Currency (deal approach) — Формула рассчитывает короткую и длинную позиции по множеству валют и учитывает максимальное по модулю значение.
  • Position Negative — Формула учитывает отрицательные позиции по открытым сделкам с контрагентом.
  • Position Net — Формула учитывает позиции по открытым сделкам с контрагентом. Позиции складываются с учетом знака.
  • Position Positive — Формула учитывает положительные позиции по открытым сделкам с контрагентом.
  • Position Securities — Формула рассчитывает величину стоимости позиции по ценным бумагам на текущую дату.
• Поставочный риск — Раздел содержит формулы лимитов поставочного риска — риск неспособности контрагента выполнить свои обязательства по поставке финансового инструмента. 
  • Interest due — Формула учитывает процентные платежи по сделкам межбанковского кредитования и РЕПО.
  • Settlement Risk — Формула рассчитывает поставочный риск.
  • Settlement Risk (Incoming) — Формула учитывает требования по множеству сделок.
  • Settlement Risk (Outstanding) — Формула рассчитывает поставочный риск по множеству сделок. Учитываются только обязательства.
  • Settlement Risk FX — Формула учитывает размер обязательств по поставочным сделкам, результаты неттинга, а также результирующие (после фиксинга) платежи беспоставочных сделок.
• Разное
  • Constant value — Формула позволяет задать в лимитах на отношение в качестве знаменателя – константу.
  • Dummy — Формула-пустышка. Можно установить значение лимита 0, использование лимита будет считаться как 0.
  • Quantity of deals — Формула вычисляет количество сделок, попадающих под лимит. 
• Риск замещения — Раздел содержит формулы лимитов риска замещения
  • Substitution Risk — Формула рассчитывает риск замещения (риск потерь при закрытии позиции по рынку при отказе контрагента от сделки).
• Риск эмитента — Раздел содержит формулы лимитов риска эмитента
  • Issuer Risk — Формула рассчитывает риск эмитента для сделок покупки/продажи ценных бумаг и РЕПО.
  • Issuer Risk (no REPO) — Формула рассчитывает риск эмитента для сделок покупки/продажи ценных бумаг.
  • Issuer Risk Repo — Формула рассчитывает риск эмитента для сделок РЕПО.
  • Repo Initial Mkt Value — Формула рассчитывает рыночную стоимость ценных бумаг в сделках РЕПО на дату регистрации сделки.
• Рыночный риск — Раздел содержит формулы лимитов рыночного риска — возможность финансовых потерь вследствие неблагоприятного развития событий на рынках — процентном, валютном или рынке ценных бумаг. 
  • Instrument Issue Part — Формула рассчитывает долю в процентах позиции по инструменту от общего объема эмиссии данного инструмента.
  • Market Risk (Cenbank Approach) — Формула рассчитывает рыночный риск согласно Положение Банка России О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/85920?fileId=-1&scope=1718 от 03.12.2015 № 511-П.
  • Pledge Value — Формула учитывает объемы инструментов, внесенных в рамках договоров залога, учитываемых в лимите. 
  • Portfolio BPV01 — Формула рассчитывает стоимость базисного пункта для портфеля облигаций.
  • Portfolio Duration — Формула рассчитывает дюрацию портфеля облигаций.
  • Portfolio Maturity — Формула рассчитывает срочность портфеля облигаций.
  • Profit Loss — Формула рассчитывает прибыли-убытки.
  • Repo Portfolio Discount — Формула рассчитывает объём дисконта для множества сделок РЕПО.
  • Revaluation Of Securities — Формула рассчитывает переоценку позиции по ценным бумагам.
• Стоимость вложений в ценные бумаги — Раздел содержит формулы лимитов стоимости вложений в ценные бумаги
  • Securities Position (FIFO) — Формула рассчитывает стоимость позиции по сделкам покупки/продажи ценных бумаг, используя метод FIFO.
• Формулы Value at Risk
  • VaR Delta-normal (FI) — Формула рассчитывает максимальный размер потенциального убытка (Value at Risk) в течение периода удержания позиции по портфелю финансовых инструментов. В качестве риск-фактора выступает изменение доходности финансового инструмента.
  • VaR Delta-normal (FI with bond type analysis) — Формула рассчитывает максимальный размер потенциального убытка (Value at Risk) по портфелю долговых инструментов (только облигаций или веселей) с заданными уровнем доверительной вероятности и периодом удержания позиции.
  • VaR Delta-normal (FX and EQ) — Формула рассчитывает максимальный размер потенциального убытка (Value at Risk) в течение периода удержания позиции по портфелю финансовых инструментов. В качестве риск-фактора выступает изменение цены финансового инструмента.
  • VaR Historical — Формула рассчитывает максимальный размер потенциального убытка по валютной позиции Банка с заданным уровнем доверительной вероятности (95%) для периода поддержания позиции, равного 10 дням.
  • VaR Historical (10-day smooth) — Формула рассчитывает VaR по портфелю инструментов (валют, акций, облигаций и векселей).
• Формулы для отдельных сделок — Раздел содержит формулы лимитов для отдельных сделок
  • Deal amount — Формула рассчитывает объем сделки.
  • Deal Maturity — Формула рассчитывает срок сделки.
  • Instrument BPV01 — Формула рассчитывает стоимость базисного пункта (Price value of basis point) для облигации, торгуемой в сделке.
  • Instrument Duration — Формула рассчитывает дюрацию для облигации, торгуемой в сделке.
  • Repo Discount — Формула контролирует дисконт по сделке.
  • Repo Margin Call — Формула контролирует уровень margin call по сделке РЕПО.
  • Rollover Qty — Формула подсчитывает количество пролонгаций для сделок, попадающих под лимит.
  • Yield — Формула рассчитывает доходность сделки. 

Торговая платформа iWELL

В состав Навигатор может входить уникальная торговая платформа iWELL, позволяющая поставлять онлайн котировки клиентам и контрагентам всех типов по всем доступным для банка продуктам — покупка валют, размещение депозитов в банке, свопы, ценные бумаги, многое другое.

Система позволяет организовать поставку Sell Side цен банка в различные торговые платформы. Пример поставки цен в систему BLOOMBERG — проект Liquidity Provider в банке ОТКРЫТИЕ.

О платформе

Пример терминала клиента можно увидеть на этом видео.

Система обеспечивает:

• Торговлю на различных рынках — биржевых и межбанковских,

• Торговлю с любыми инструментами — FX (Spot & Forward), Money Markets, Capital Markets, Financing, Interest Rate Derivatives, ...,

• Различные типы клиентов:

• Лоро корреспонденты — филиалы Банка, банки и компании,

• Банки по генеральным соглашениям,

• Подразделения Банка — внутрибанковский рынок.

• Бездокументарное оформление сделок — ЭЦП,

• Любые отчеты клиента, создаваемые банком самостоятельно.

...