В данной статье приведен пример пошагового расчета NPV по сделке FX Swap отчетом NPV Request. Отчет позволяет рассчитать NPV форвардных сделок FX Swap и отправлять их во внешние системы.
Пошаговое руководство
Исходные данные сделки FX Swap:
Дата регистрации = 02.03.2023
Дата 1й ноги = 03.03.2023
сумма CNY = 70.000.000, сумма RUB = 764.400.000
Дата 2й ноги = 20.07.2023
сумма CNY = 70.000.000, сумма RUB = 782.075.000
Далее порядок расчета NPV на дату 16.03.2023 на примере CNY:
- Смотрим в параметрах валюты, какая кривая указана в качестве кривой ставок (параметр zCurve).
Допустим, указана кривая NPV Request CNY. - Идем в справочник Кривые, находим кривую NPV Request CNY и смотрим её метод интерполяции и ставки кривой.
Допустим, указана линейный метод интерполяции и следующие ставки кривой:
CNY_3M 2,12010%
CNY_6M 2,18400% - При линейном методе интерполяции расчет ставки дисконтирования происходит по следующей формуле:
2,1201 + (2,184 - 2,1201)/(184-92)*(126-92) = 2,14372%
184 – это длина срока 6М (16.03.2023 + 6М = 16.09.2023, и разница между датами 16.03.2023 и 16.09.2023 составляет 184 дня)
92 – это длина срока 3М (16.03.2023 + 3М = 16.06.2023, и разница между датами 16.03.2023 и 16.06.2023 составляет 92 дня)
126 – это разница между датой расчета NPV и датой окончания сделки (16.03.2023 - 20.07.2023 = 126) Расчет величины дисконт-фактора при ставке 2,910118462%:
- Расчет NPV :
- Приведение суммы к валюте NPV (равной рублю):
Или после округления 762 209 142,66 rub.
Приведение происходит по курсу ЦБ на дату расчета NPV.
Итоговый NPV по сделке равен
Похожие статьи