Тип сообщения - AD
Возможные атрибуты сообщения:
Тэг | Название поля | Описание | Тип | Обязательность |
568 | TradeRequestID | Уникальный идентификатор запроса. | STRING | Да |
569 | TradeRequestType | Тип запроса в сообщении. | INT | Да |
715 | ClearingBusinessDate | Дата клиринга для запрашиваемых сделок. | LOCALMKTDATE | Нет |
263 | SubscriptionRequestType | Код типа подписки. | CHAR | Да |
Ответы
TradeCaptureReport - ответы
Тэг | Название поля | Описание | Значение |
568 | TradeRequestID | Идентификатор клиентского запроса | |
748 | TotNumTradeReports | Количество сообщений в ответе | 1 |
912 | LastRptRequested | Последнее сообщение в ответе на запрос | YES |
571 | TradeReportID | Идентификатор отчета | |
1003 | TradeID | Тикет | |
487 | TradeReportTransType | 0 | |
1123 | TradeHandlingInstr | 0 | |
32 | LastQty | Объем | |
423 | PriceType | Тип цены | |
31 | LastPx | Цена | |
15 | Currency | Основная валюта контракта. | RUB |
120 | SettlCurrency | Валюта поставки контракта. | RUB |
541 | MaturityDate | Дата | 2021-09-01 |
60 | TransactTime | Время | 16:00:00 |
75 | TradeDate | Дата сделки | 2021-09-01 |
573 | MatchStatus | Статус сделки/ордера | 0 |
856 | TradeReportType | Код типа сообщения. | 0 |
150 | ExecType | Статус | F |
55 | Symbol | Тикер | [N/A] |
22 | SecurityIDSource | Схема идентификации инструмента. | I |
1185 | SecurityXML | Содержит текстовое FpML-описание контракта. | <fpml> |
1184 | SecurityXMLLen | Содержит длину строки SecurityXML с FpML-описанием контракта. |
TradeCaptureReportRequestAck - ошибка
Тэг | Название поля | Описание | Значение |
568 | TradeRequestID | Идентификатор клиентского запроса | |
569 | TradeRequestType | Тип запроса | 1 |
749 | TradeRequestResult | Результат запроса | 1 |
750 | TradeRequestStatus | Статус запроса | 2 |
58 | Text | Текст сообщения | ReqR must be specified |
TradeCaptureReportRequestAck - ошибки
Причина | TradeRequestResult | TradeRequestStatus | Text |
Идентификатор сообщения был использован ранее | 1 | 0 | No trades found |
Не передан контрагент с ролью EXECUTING_FIRM | 2 | 3 | Executing Party not specified |
Некорректная роль контрагента | 2 | 3 | Requested PartyRole ({0}) is not supported for this request |
Повторяющаяся роль в Parties | 2 | 3 | Duplicate party role in request |
Некорректный контрагент | 2 | 3 | Not correct Pty value {0} |
Не заполнен блок Parties | 2 | 3 | Pty not specified |
Неподдерживаемый TradeRequestType | 2 | 8 | Requested TradeRequestType ({0}) is not supported for this request |
Нет прав на контрагента | 2 | 9 | Not correct Pty value |
Непредвиденная ошибка | 2 | 99 | Undefined Error. Contact the administrator |
Комбинации запросов
TradeRequestType | EXECUTING_FIRM (1) | CONTRA_FIRM (17) | Результат |
Сделки | |||
1 | OUR_FIRM | null | Возвращаем все подтвержденные сделки CURRENT_FIRM |
1 | null | OUR_FIRM | Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1) |
1 | OUR_FIRM | OUR_FIRM | Будет возвращено пустое множество сделок |
1 | OTHER_FIRM | null | Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину) |
1 | null | OTHER_FIRM | Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1) |
1 | OTHER_FIRM | OTHER_FIRM | Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину) |
1 | OUR_FIRM | OTHER_FIRM | Будет возвращено пустое множество сделок |
1 | OTHER_FIRM | OUR_FIRM | Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину) |
Заявки | |||
2 | OUR_FIRM | null | Возвращаем все выставленные ордера участником OUR_FIRM |
2 | null | OUR_FIRM | Возвращаем все ордера где контрагент OUR_FIRM |
2 | OUR_FIRM | OUR_FIRM | Будет возвращено пустое множество сделок |
2 | OTHER_FIRM | null | Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки |
2 | null | OTHER_FIRM | Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки |
2 | OTHER_FIRM | OTHER_FIRM | Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки |
2 | OUR_FIRM | OTHER_FIRM | Все ордера выставленные OUR_FIRM и ожидающие подтверждения от OTHER_FIRM |
2 | OTHER_FIRM | OUR_FIRM | Все ордера выставленные OTHER_FIRM и ожидающие подтверждения от OUR_FIRM |