Виджет Portfolios Position отображает позиции по торговым книгам и их детализацию:

  1. величины открытых позиций
  2. цены и суммы вложения
  3. доходы по позиции (реализованных и нереализованных)
  4. риски позиции


Портфели

Поле

Описание

Account

Торговая книга, на которой зарегистрированы ордер, сделка, платеж.

Market Value

Рыночная стоимость всех инструментов, формирующих портфель. В стоимость входит сумма НКД, рассчитанная на дату отчета.

Рассчитывается по Рыночной цене.

Приводится к Валюте отчета по курсу, указанному в параметре Тип курса.  Если валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Invested

Сумма вложения с НКД по инструментам, формирующим портфель.

Отображается со знаком.

Значение рассчитывается в валюте номинала и затем конвертируется в Валюту отчета.

PL CouponКупонный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.
PL TotalПолный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.
DurДюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения инструментов.
DurMМодифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения инструментов.
YTMДоходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения.
YTM MarketСредневзвешенная доходность к погашению все инструментов портфеля, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной стоимости, взвешенная по рыночной стоимости инструментов.
CurYieldСредневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов. 
CurYieldMСредневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов. 
BPV

Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

Coupon paid

Сумма НКД вложения по инструментам, формирующим портфель. Отображается со знаком Суммы вложения. 




Состав портфеля

Поле

Описание

InstrumentНазвание инструмента
Amount

Количество бумаг по сделкам, формирующим позицию.

Отображается со знаком:
  • короткая позиция — отрицательная величина
  • длинная позиция — положительная
Price

Цена вложения равна Сумме вложения без НКД, деленной на Количество бумаг в позиции. Значение не округляется.

Сумма вложения рассчитывается на основании параметра отчета Способ построения стека.

  1. Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
  2. Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.

Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Invested

Сумма вложения с НКД по всем сделкам, формирующим позицию по инструменту.

Отображается со знаком:

  1. Длинная позиция — положительная величина
  2. Короткая позиция — отрицательная

Значение рассчитывается в валюте номинала и приводится к Валюте отчета.

  • Для отчета доходы за период курс переоценки берется по площадке, указанной в параметре Тип курса на дату окончания периода.
  • Для отчета позиция курс переоценки берется по площадке, указанной в параметре Тип курса на дату, указанную в параметре Курс.

Если площадка не указана, то берется площадка, настроенная по умолчанию для инструмента.

Если курс по указанной площадке не может быть найден, то значение не рассчитывается, поле остается не заполненным.

Market price

Рыночная цена, действующая на дату отчета.

Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета.

Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки.

Если параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки.

Если цена найдена, то:

  1. Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
  2. Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
  3. Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина.

Значение не округляется.

Market vaue

Рыночная стоимость инструмента с НКД.

Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.  

Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:

,

где

  1.  — коррекционный фактор инструмента на дату отчета,
  2. — количество инструмента позиции
  3. — рыночная цена 

Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки.

Если рыночная стоимость должна быть рассчитана по рыночной цене, но не может быть рассчитана по причине отсутствия котировок, то в поле Ошибка выдается сообщение Не найдена котировка.

Если попытаться рассчитать Рыночную стоимость с НКД для ценных бумаг по портфелю Удерживаемые до погашения (или у счетов портфеля установлен признак Оценивать пропорционально с параметрами Способ построения стека равным WA — возникает ошибка Market price is not calculated.

PL CouponПолный доход по позиции в инструменте, рассчитанный в Валюте отчета.
PL Total

Полный доход по позиции в инструменте, рассчитанный в Валюте отчета.

Для разных классов активов расчет значения осуществляется 2 способами

  1. Инвентарным, как сумма двух видов доходов: не реализованного и реализованного, где реализованный рассчитывается на как сумма доходов, реализованных при каждом выбытии инструмента из стека
  2. Средневзвешенным: , где
    1. — Позиция по инструменту с учетом знака: короткая с минусом, длинная — с плюсом,
    2. — Цена рынка,
    3. — Цена позиции,
    4. — коррекционный фактор (для перевода цены бумаги, выраженной в процентах, в денежное выражение).
DurДюрация (Duration, D) — это средневзвешенный по дисконтированной сумме срок потока платежей.
DurMМодифицированная дюрация (Modified Duration, MD) — параметр, который описывает эластичность цены облигации относительно доходности. 
YTM

Доходность к погашению (YTM) — ставка внутренней доходности (IRR) денежного потока по облигации.

Расчет YTM позиции производится как средневзвешенная YTM сделок, формирующим стек позиции. Взвешивание производится по полной стоимости.

где

  • — доходность, записанная по сделке (в поле sec_deal.ytm)
  • — полная стоимость вложения по сделке.
YTM Market

Доходность к погашению, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной цены

При расчете значения используется метод расчета YTM, указанный в настройках облигации.

CurYieldM

Модифицированная текущая доходность рассчитывается путем прибавления к текущей доходности следующей величины:

где:

  •    — чистая стоимость облигации
  •    — срок до погашения облигации в годах


Формула расчета модифицированной доходности:

Модифицированная текущая доходность — один из упрощенных методов сравнения облигаций, который, в отличие от текущей доходности, в некоторой степени учитывает возможность покупки облигации с премией или дисконтом.

Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации

Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации рассчитывается по формуле


При расчете к оферте с известной датой используется формула для срочных облигаций.

CurYield

Текущая доходность процентной облигации — это сумма купонных платежей за год, делённая на текущую Рыночную стоимость облигации. 

BVP

Изменение стоимости инструмента при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

Coupon paid

Сумма НКД на дату отчета.

Рассчитывается по сделкам, формирующим позицию по инструменту на указанную дату. Расчет зависит от метода (FIFO, LIFO, WA). Отображается со знаком как у Суммы вложения.

НКД по сделкам с расчетами до последней выплаты купона, не учитывается — в дату выплаты купона эмитентом, НКД исключается из суммы вложения.

Приведение к Валюте отчета производится по курсу параметра Тип курса.

Управление

Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.