Состояние выбранных портфелей:
|
Отчет содержит поля
Поле | Описание | |
---|---|---|
ROR | Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему. В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета
где:
| |
Cashflow | Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки. | |
P&L Coupon | Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам | |
P&L Total | Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета. | |
YTM | Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения. | |
CY | Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | |
CY Mod | Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | |
Dur Mod | Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | |
Dur | Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | |
Value Start | Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов). Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета. | |
Value End | Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов). | |
Portfolio | Название портфеля (торгового счета) Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое. | |
BPV | Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх. |
Отключить проверкуПремиальные предложения