Отчет предназначен для
Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение — (ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков () равна 0.
рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета (дате первоначальной инвестиции).
Иначе говоря, для потока платежей внутренняя норма доходности рассчитывается из уравнения:
NPV = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0 |
где:
или
IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} |
Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.
Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции в данный финансовый момент времени.
Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.
Для управления используются параметры.
Параметр | Описание |
---|---|
Тип цены переоценки (параметр) | Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle. По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента. |
Переоценка (параметр отчета) | Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций. Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов. По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента. |
Торговые счета пользователя (параметр) | Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет |
Валюта отчета (параметр) | Валюта, в которой представлен отчет. К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета. По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр. |
Периодичность операции | Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода. Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета. |
Дата начала периода | Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Дата окончания периода | Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате. |
Поле | Описание | |
---|---|---|
RoR портфеля Money weighted | Внутренняя норма доходности портфеля, рассчитанная для всех платежей по нему. В расчет включаются платежи открытия и закрытия позиции на даты начала и окончания отчета
где:
| |
Внешние платежи портфеля за период | Сумма внешних платежей портфеля за период отчета. Сумма платежей приводится к Валюте отчета с использованием FX курсов Площадки переоценки. | |
Доход. Купоны и дивиденды. Всего (поле) | Сумма реализованного и нереализованного дохода по купонам / дивидендам | |
Доход. Позиция портфеля (поле) | Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета. | |
Доходность к погашению портфеля (поле) | Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения. | |
Доходность портфеля текущая (поле) | Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | |
Доходность текущая модифицированная портфеля (поле) | Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов на дату окончания отчета. | |
Дюрация модифицированная портфеля (поле) | Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | |
Дюрация портфеля (поле) | Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости всех инструментов на дату окончания отчета. | |
Рыночная стоимость портфеля на дату начала | Рыночная стоимость портфеля на дату начала отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов). Для расчета используются данные на конец дня, предшествующего дате начала отчета. | |
Рыночная стоимость портфеля на дату окончания | Рыночная стоимость портфеля на дату окончания отчета, рассчитанная по ценам Площадки переоценки, включая НКД (для долговых инструментов). | |
Торговый счет (поле) | Название портфеля (торгового счета) Отображение счета может зависеть от параметра отчета Раздельно по счетам — если параметр (флаг) присутствует в отчете и не включен, значение поля пустое. | |
Цена базисного пункта портфеля. BP01 (поле) | Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх. |
Группа полей | Описание | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель ROR. Securities. Instrument | Instrument:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. ROR | ROR:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. Profit and Loss | Profit and Loss:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. Market | Market:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. Date 2 | Date 2:
| ||||||||||||||||||||
Портфель ROR. Securities. Date 1 | Date 1:
|
Отчет ROR. Dynamic отображает изменения доходности портфеля в течение срока отчета
Срок отчета разбивается на диапазоны дат с указанной периодичностью (Weekly, Monthly, Quarterly…)
Отчет содержит поля:
Поле | Описание | |
---|---|---|
RoR портфеля. Изменение стоимости | Величина изменения рыночной стоимости портфеля с даты предыдущего шага периодичности расчета. С даты по дату Равно | |
RoR портфеля. Изменение стоимости процент | Величина изменения рыночной стоимости портфеля с даты предыдущего шага периодичности расчета, рассчитанная в процентах. С даты по дату Равно
| |
RoR портфеля шага | Доходность портфеля, рассчитанная с даты предыдущего шага периодичности расчета. С даты по дату | |
RoR портфеля шага сumulative | Кумулятивная доходность портфеля, рассчитанная с даты начала отчета по дату шага периодичности расчета: С даты по дату шага |
Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета
Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.
Отчет содержит поля:
Поле | Описание |
---|---|
Идентификатор сделки платежа (поле) | Идентификатор сделки, к которой относится платеж |
Тип платежа (поле) | Тип платежа |
Комментарий платежа (поле) |
|
Инструмент платежа (поле) | Название инструмента платежа |
Сумма платежа (поле) | Количество инструмента по платежу. Заголовок поля может быть изменен на Количество (Quantity). |
Дата валютирования платежа (поле) | Дата валютирования платежа. |