Отчет предназначен для
Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение — (ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков () равна 0. рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета.
Иначе говоря, для потока платежей внутренняя норма доходности рассчитывается из уравнения:
NPV = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0 |
где:
или
IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} |
Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.
Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции в данный финансовый момент времени.
Отчет реализован в виде одного окна.
Обновление данных отчета осуществляется с помощью кнопки «Обновить», расположенной на Панели быстрого вызова или с помощью клавиши F5.
Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.
На верхней панели отчета представлены следующие параметры отчета:
Для даты начала отчета используется входящая позиция (закрывающая позиция на конец предыдущего дня). Таким образом, для получения данных за текущую дату, например, 15.01.2010, обе даты следует установить равными 15.01.2010.
Дополнительные параметры отчета расположены на боковой панели параметров. Данная панель расположена справа и по умолчанию скрыта.
На дополнительной панели отчета размещены параметры:
Группа полей | Поле | Комментарий |
---|---|---|
Issue | Instrument | Краткое название инструмента |
ISIN | ISIN инструмента | |
Maturity | Срок погашения долгового инструмента | |
Ccy | Валюта номинала долгового инструмента | |
ERR | ||
Date 2 Исходящая позиция | Market | Текущая рыночная цена на дату окончания отчета, определяется в зависимости от площадки и типа цены по умолчанию для инструмента. |
Qty | Позиция на дату окончания отчета (). | |
Value | Рыночная стоимость позиции с НКД. | |
Weight | Вес инструмента в составе портфеля на дату окончания отчета (). | |
ROR | Portfolio | Описание метода расчета доходности, реализованный в Навигаторе, можно посмотреть по следующей ссылке: |
Market | Доходность стратегии Buy-And-Hold. Расчет параметра производится по логике:
| |
Spread | Расчет производится по формуле: Позиция — Рынок. Если трейдер сработал лучше рынка — значение параметра положительное, и наоборот. | |
Date 1 Входящая позиция | Market | Рыночная цена на дату начала отчета (). |
Qty | Позиция на дату начала отчета (). | |
Value | Рыночная стоимость позиции с НКД на дату начала отчета. | |
Weight | Вес инструмента в составе портфеля на дату начала отчета (). | |
Cashflows | Trades | Сумма полных стоимостей по сделкам buy/sell (без Репо). |
Issuer | Платежи эмитента. | |
Commissions | Комиссии по сделкам. | |
Total | Общая сумма выплат по инструменту | |
Pricing | Price source | |
Price type | Тип используемой цены | |
Err | Данное поле заполняется возможной причиной ошибки расчета параметров. |