Виджет FxSwap Calculator предназначен для расчета
|
Первая группа полей содержит котировки FxSpot, FxSwap на глубину Forward tenors инструментов, доступных в RuTerminal.
Котировки могут обновляться онлайн при включении флага Auro Refresh
При включении флага Direct Input появится возможность ввода значений вручную: котировки FxSwap, FxSpot, Yield для обеих валют.
опционально вы модете выбрать истоники котиророк для
В следующих версиях мы предоставим возможность выбора истоника дисконтных кривых
В группах полей Yield (первой и второй валют пары - USD Yield, RUB Yield) отображаются данные дисконтных кривых.
Для целей расчета вы можете их менять. В ближайшее время мы введем функционал кривых участников. Вы сможете выбрать свои кривые для целей оценки.
В этой группе полей производится расчет Bid, Ask значений implied yield для второй валюты пары.
Формулы расчета приведены ниже.
Здесь отображается спред между Implied Yield и Yield (bid, ask) - собственно Interest Rate Arbitrage
Здесь отображаются котировки Outright.
Нажав кнопку Broker Term вы можете добавить в список требуемую дату.
Для нее будут рассчитаны все значения:
Рядом с котировкой FxSwap размещена кнопка вызова.
Нажав ее вы сможете начать переговоры с владельцем котировки или другим участником
Срок менее года
Rate_{Ccy2.Bid} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Bid}+Swap_{Bid}) \times (1 + {Rate_{Ccy1.Ask}})^{YF_{Ccy1}}} {Spot_{Bid}}\Bigg] ^\frac {1}{YF_{Ccy2}} -1 |
Срок более года
Rate_{Ccy2.Bid} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Bid}+Swap_{Bid}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Ask}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Bid}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}} |
где
Срок менее года
Rate_{Ccy2.Ask} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Ask}+Swap_{Ask}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Bid}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Ask}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}} |
Срок более года
Rate_{Ccy2.Ask} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Ask}+Swap_{Ask}) \times (1 + {Rate_{Ccy1.Bid}})^{YF_{Ccy1}}} {Spot_{Ask}}\Bigg] ^\frac {1}{YF_{Ccy2}} -1 |
где