Общая информация

Отчет отображает риски в виде представления "Агрегированная лестница рисков" для выбранного множества сделок/ордеров или для еще не сохраненного ордера. Представление строится на основе агрегированных рисков из отчета Risks Aggregates. Отчет показывает для выбранной категории риска и рискового инструмента разброс прогнозных значений агрегированного риска в случае изменения риск фактора с заданными шагами в процентах до задаваемого максимального изменения.

Т.е., выбираем категорию риска и рисковый инструмент, считаем по ним в отчете  Risks Aggregates агрегированный риск. Далее, задаем максимальное изменение в процентах риск-фактора, формирующего данную категорию риска. Рассчитывается количество прогнозных точек, исходя из заданного максимального изменения и шага изменения. Шаги изменения "зашиты" жестко - это 50 базисных пунктов для категории Interest rate и 0.5 процентов для остальных категорий риска.

Для каждой прогнозной точки рассчитывается скорректированный агрегированный риск (зависимость считается линейной - значение агрегированного риска в начальной точке без смещения просто умножается на коэффициент, соответствующий смещению).

Структура отчета

Отчет построен следующим образом: . Отчет вызывается по команде Pop Up меню из следующих отчетов:

Параметры отчета

Отчет имеет следующие параметры (поля для задания значений расположены на панели "Параметры", вызываемой в правой части отчета):

  • Валюта отчета - название валюты, в которой будут выражены числовые величины рисков.
  • Тип риска - категория риска. Возможные значения - поле RiskType в отчете Risks Aggregates.
  • Инструмент - рисковый инструмент. Возможные значения - поле MarketInstrument в отчете Risks Aggregates.
  • Смещение - на сколько % отклоняем риск-фактор.
  • Рынок - название набора рыночных данных, который используется в качестве "Маркет даты" в модели оценки рисков.
  • Модель - название модели, которая используется для оценки рисков.

Поля отчета:

Название поляОписание

Смещение

Величина максимального смещения риск-фактора выбранной категории риска.

Единица

Единица смещения.

Возможные значения:

  • 'rate' для категории риска 'FX rate' и 'FX Forward'.
  • 'b.p.' для категории риска 'Interest rate'.
  • 'pct' для категории риска 'FX volatility'.
СтоимостьПрогнозная величина агрегированного риска для данной прогнозной точки.
ДоговорНомер договора (расчетного кода), к которому относится лестница агрегированных рисков.
  • Нет меток