Общая информация
Отчет отображает риски в виде представления "Агрегированная лестница рисков" для выбранного множества сделок/ордеров или для еще не сохраненного ордера. Представление строится на основе агрегированных рисков из отчета Risks Aggregates. Отчет показывает для выбранной категории риска и рискового инструмента разброс прогнозных значений агрегированного риска в случае изменения риск фактора с заданными шагами в процентах до задаваемого максимального изменения.
Т.е., выбираем категорию риска и рисковый инструмент, считаем по ним в отчете Risks Aggregates агрегированный риск. Далее, задаем максимальное изменение в процентах риск-фактора, формирующего данную категорию риска. Рассчитывается количество прогнозных точек, исходя из заданного максимального изменения и шага изменения. Шаги изменения "зашиты" жестко - это 50 базисных пунктов для категории Interest rate и 0.5 процентов для остальных категорий риска.
Для каждой прогнозной точки рассчитывается скорректированный агрегированный риск (зависимость считается линейной - значение агрегированного риска в начальной точке без смещения просто умножается на коэффициент, соответствующий смещению).
Структура отчета
Отчет построен следующим образом: . Отчет вызывается по команде Pop Up меню из следующих отчетов:
- ТКС. Позиция. FX Outright
- ТКС. Позиция. FX Swaps
- ТКС. Позиция. Swaps
- ТКС. Позиция. Option
- ТКС. Позиция. Все продукты
Параметры отчета
Отчет имеет следующие параметры (поля для задания значений расположены на панели "Параметры", вызываемой в правой части отчета):
- Валюта отчета - название валюты, в которой будут выражены числовые величины рисков.
- Тип риска - категория риска. Возможные значения - поле RiskType в отчете Risks Aggregates.
- Инструмент - рисковый инструмент. Возможные значения - поле MarketInstrument в отчете Risks Aggregates.
- Смещение - на сколько % отклоняем риск-фактор.
- Рынок - название набора рыночных данных, который используется в качестве "Маркет даты" в модели оценки рисков.
- Модель - название модели, которая используется для оценки рисков.
Поля отчета:
Название поля | Описание |
---|---|
Смещение | Величина максимального смещения риск-фактора выбранной категории риска. |
Единица | Единица смещения. Возможные значения:
|
Стоимость | Прогнозная величина агрегированного риска для данной прогнозной точки. |
Договор | Номер договора (расчетного кода), к которому относится лестница агрегированных рисков. |