Риск-калькулятор - это инструментарий создания и оценки симуляционных портфелей.
Под симуляционным портфелем понимается портфель, сформированный симуляционными сделками. Симуляционная сделка не является реальной сделкой. Целью ее регистрации является оценка влияния предполагаемых сделок на стоимость портфеля, на риски портфеля. Причем оценке может подлежать как отдельно симуляционный портфель, так и совокупный портфель (симуляционный портфель + реальный портфель).
Отличия симуляционных сделок от реальных сделок:
- Симуляционные сделки могут быть зарегистрированы только на торговых счетах с типом "Симуляционный" (для таких счетов RESMAN.NOSTRO.STATUS='Q').
- Симуляционные сделки регистрируются сразу как сделки (без предварительного заведение ордера и его акцепта контрагентом).
- Контрагент по симуляционным сделкам не указывается - в качестве контрагента автоматически при регистрации подставляется технический контрагент без возможности изменения.
- Никаких проверок (на рыночность, на соответствие требованиям ГО, на достаточность баланса) при регистрации симуляционной сделки не осуществляется.
- Симуляционные сделки не анализируются в клиринговой сессии.
Риск-калькулятор предоставляет следующие функциональные возможности:
- Создание/редактирование/удаление симуляционных портфелей (их можно создать несколько под разные цели).
- Регистрация симуляционных сделок всех поддерживаемых системой продуктов.
- Оценка стоимости, рисков и влияния на требования к гарантийному обеспечению для каждой сделки, для отдельно симуляционного портфеля, а также для совокупного портфеля (симуляционный портфель + реальный портфель).
Описание риск калькулятора размещено в статьях:
- Оценка портфеля — Отчет отображает информацию о стоимости, требовании к ГО отдельно для набора симуляционных сделок, а также для совокупного портфеля (набор симуляционных сделок + реальный портфель). Дополнительно в случае отображения совокупного портфеля показывается величина прогноза свободных средств с учетом симуляционных сделок.
- Симуляционные портфели — Отчет отображает список симуляционных портфелей, созданных пользователем.
- Симуляционные сделки — Отчет отображает список сделок, формирующих портфель