Общая информация
Отчет отображает значения форвардных ставок для стандартного набора сроков для основных кривых, используемых при оценке стоимости и рисков в ТКС. Форвардные ставки рассчитываются по модели MOEX с использованием расчетной библиотеки FINCAD.
Структура отчета
Отчет построен следующим образом: количество строк равно количеству стандартных сроков. Для каждого срока выводятся ставки по следующим кривым:
- RUONIA Forward Curve - ставка Overnight для RUB.
- MosPrime3m Forward Curve - ставка Mosprime на срок 3m.
- USD LIBOR 3M Forward Curve - ставка Libor USD на срок 3m.
- EURIBOR 3M Forward Curve - ставка Euribor на срок 3m.
Параметры отчета
Отчет имеет следующие параметры (поля для задания значений расположены на панели "Параметры", вызываемой в правой части отчета):
- Дата - дата, на которую нужно вывести временную структуры дисконтов. При открытии отчета заполняется текущей датой.
Дисконтные кривые
Поля списка:
| Название поля | Описание |
|---|---|
Номер | Номер строки |
| Срок | Название срока |
| RUONIA Forward Curve | Ставка Overnight для RUB через время, определяемое сроком в поле "Срок". |
| MosPrime3m Forward Curve | Ставка Mosprime на срок 3m через время, определяемое сроком в поле "Срок". |
| USD LIBOR 3M Forward Curve | Ставка Libor USD на срок 3m через время, определяемое сроком в поле "Срок". |
| EURIBOR 3M Forward Curve | Ставка Euribor на срок 3m через время, определяемое сроком в поле "Срок". |