Общая информация
Отчет отображает значения ставок для стандартного набора сроков для риск факторных кривых, используемых при построении дисконтных и форвардных кривых в модели MOEX оценке стоимости и рисков в ТКС. Ставки являются входными данными для модели MOEX. Их значения загружаются в Navigator извне.
Структура отчета
Отчет построен следующим образом: количество строк равно количеству стандартных сроков. Для каждого срока выводятся ставки по следующим кривым:
- OIS Curve - котировки по инструменту RUB OIS.
- Rate Basis (Mosprime vs Ruonia) - спред между ставками кривых Mosprime и OIS Curve.
- XCCY basis (XCCY implied vs OIS) - спред между ставками кривых Libor и OIS Curve.
- Libor USD 3m IRS - котировки по инструментам Libor 3m IRS.
- Euribor 3m IRS - котировки по инструментам Euribor 3m IRS.
Параметры отчета
Отчет имеет следующие параметры (поля для задания значений расположены на панели "Параметры", вызываемой в правой части отчета):
- Дата - дата, на которую нужно вывести временную структуры дисконтов. При открытии отчета заполняется текущей датой.
Дисконтные кривые
Поля списка:
| Название поля | Описание |
|---|---|
Номер | Номер строки |
| Срок | Название срока |
| OIS Curve | Котировка по инструменту RUB OIS для срока из поля "Срок". |
| Rate Basis (Mosprime vs Ruonia) | Спред между ставками кривых Mosprime и OIS Curve для срока из поля "Срок". |
| XCCY basis (XCCY implied vs OIS) | Спред между ставками кривых Libor и OIS Curve для срока из поля "Срок". |
| Libor USD 3m IRS | Котировка по инструменту Libor 3m IRS для срока из поля "Срок". |
| Euribor 3m IRS | Котировка по инструменту Euribor 3m IRS для срока из поля "Срок". |