Общая информация

Отчет отображает краткую детализацию расчета компонент гарантийного обеспечения (Initial Margin). Более полную детализацию расчета компонент ГО отображает отчет ТКС. Детализация ГО.

Отчет запускается только из дерева доступных счетов. 

Отчет построен следующим образом: при открытии сразу осуществляется построение отчета для первого из доступных пользователю клиринговых счетов.

Каждая строка соответствует отдельной компоненте ГО.

Параметры отчета

Отчет имеет следующие параметры:

  • Договор - договор клирингового обслуживания, дял которого рассчитывается детализация ГО. Возможные значения - список договоров клирингового обслуживания, доступных для пользователя.

Список полей

Каждый платеж описывается следующими полями:

Название поляОписание

RiskFactor

Название риск-фактора (риск-факторной кривой или валютного курса).
RiskType

Тип риск-фактора.

Возможные значения:

  • Market - рыночный риск, связанный с изменениями процентных ставок.
  • Liquidity - риск ликвидности.
  • Credit - кредитный риск.
  • FX:<<Код валюты>> - валютный риск, связанных с изменением курса валюты <<Код валюты>> к RUB.
RiskComponent

Компонента риска. Возможные значения:

  • Butterfly
  • Twist
  • Shift
  • ErrorIR
  • ErrorSTB
  • LiquidityShift
  • LiquidityTwist
  • LiquidityButterfly
  • LiquidityErrorIR
  • LiquidityErrorSTB
InitialMarginВеличина данной компоненты гарантийного обеспечения.
CurrencyВалюта, в которой выражено значение компоненты.

В таблице реализовано суммирование по полю InitialMargin.

Из отчета реализована возможность вызова более детального представления компонент ГО - по нажатию правой кнопки мыши в отчете появляется краткое меню, которое содержит команду вызова отчета ТКС. Детализация ГО.

  • Нет меток