ТКС. Детализация ГО

Общая информация

Отчет отображает последовательную детализацию расчета величины требования к ГО (величины Initial margin).

Отчет запускается для одного тикета или для еще не сохраненной сделки.

Отчет может запускаться следующими способами:

Из позиционных отчетов (общего отчета "Позиция. Все продукты" и "продуктовыых" отчетов "Позиция. Swaps", "Позиция. FX Swaps", "Позиция. FX Outright" и "Позиция. Options") по команде краткого меню "Детализация требований к ГО".
Из формы сделки с вкладки "Гарантийное обеспечение" по команде краткого меню "Детализация требований к ГО". Поддерживается вызов отчета как для ранее созданной сделки или ордера (из формы просмотра сделки или ордера), так и для еще не сохраненного ордера (из формы создания ордера).

Чтобы оба способа вызова отчета работали корректно, необходимо осуществить действия по настройке отчета, описанные в разделе Настройка отчета.

Структура отчета

Отчет построен следующим образом: при открытии отображается окно, разделенное горизонтальной линией на два списка: "Компоненты ГО" и "Детализация компонент ГО".

Список "Компоненты ГО" содержит детализацию величины гарантийного обеспечения (ГО) по компонентам согласно Методике контроля рисков на рынке СПФИ.

Список "Детализация компонент ГО" является детализаций каждой компоненты ГО (каждой строки списка "Компоненты ГО").

Компоненты ГО

Список "Компоненты ГО" содержит детализация величины гарантийного обеспечения (ГО) по компонентам.

Поля списка:

Название поля	Описание
Компонента ГО	Название компоненты ГО.
Объем, руб.	Объем компоненты ГО.

Компоненты ГО:

Market Risk FX - валютный риск.
Market Risk IR STB - процентный риск.
Market Risk IR Error STB - поправка на ошибки модели STB для процентного риска.
Market Risk IR Error IR - поправка на ошибки построения риск-факторных кривых для процентного риска.
Market Risk FXVL STB - риск волатильности.
Market Risk FXVL Error STB - поправка на ошибки модели STB для риска волатильности.
Market Risk FXVL Error IR - поправка на ошибки построения риск-факторных кривых для риска волатильности.
Liquidity Risk FX - ликвидная компонента валютного риска
Liquidity Risk IR STB - ликвидная компонента процентного риска.
Liquidity Risk IR Error STB - ликвидная компонента поправки на ошибки модели STB для процентного риска.
Liquidity Risk IR Error IR - ликвидная компонента поправки на ошибки построения риск-факторных кривых для процентного риска.
Liquidity Risk FXVL STB - ликвидная компонента риска волатильности.
Liquidity Risk FXVL Error STB - ликвидная компонента поправки на ошибки модели STB для риска волатильности.
Liquidity Risk FXVL Error IR - ликвидная компонента поправки на ошибки построения риск-факторных кривых для риска волатильности.
Credit Risk - кредитный риск.

В списке "Компоненты ГО" будут присутствовать только те компоненты, по которым имеется ненулевой вклад в ГО.

Детализация компонент ГО

Список "Детализация компонент ГО" является детализаций каждой компоненты ГО (каждой строки списка "Компоненты ГО").

Поля списка:

Название поля	Описание
Компонента ГО	Название компоненты ГО, по котороый выводится детализация.
Риск-фактор	Название риск-фактора. Для процентного риска это четыре риск-факторных кривых: 3m $ Libor. RUB OIS Curve. RUB Rate basis spread (Mosprime 3m over OIS). USDRUB XCCY basis spread (XCCY Curve over OIS). Для риска волатильности это три риск-факторных кривых: ATM Straddle Сurve. Risk Reversal Сurve. Butterfly Curve. Название кривых могут быть другие - для любой риск-факторной кривой отображается название соответствующей кривой из справочника Кривые ставок.
Компонента риска	Название компоненты риска. Возможные значения для рыночного риска и риска волатильности: Shift, Twist, Butterfly. Возможные значения для риска ликвидности: LiquidityShift, LiquidityTwist, LiquidityButterfly. Возможные значения для поправок: ErrorSTB, ErrorIR, LiquidityErrorSTB, LiquidityErrorIR.
Объем, руб.	Объем по данному риск-фактору и компоненте риска.

Каждую строку в данном отчете (т.е. вклад данного риск-фактора с компонентой риска) можно детализировать дальше. Детализация вызывается по нажатию правой кнопки мыши и выборе команды меню "Детализация компоненты..." (в названии команды будет указано названием компоненты, которая детализируется).

Детализация представляет собой отдельное окно, которое содержит данные позволяющие понять и проверить "вручную" корректность рассчитанной компоненты ГО.

В зависимости от названия компоненты окно детализации содержит разный набор полей.

Детализация компоненты Market Risk FX

Окно детализации данной компоненты содержит следующие поля:

Название поля	Описание
Exposure, в валюте	Чувствительность позиции по валюте (изменение стоимости позиции при изменении курса на единицу).
Валюта	Название валюты.
Курс	Курс валюты к RUB.
Дисконт	Дисконт-фактор для валюты.
Discounted Exposure, в руб.	Дисконтированная чувствительность позиции по валюте, приведенная к RUB. Это и является объемом компоненты Market

Детализация компонент Market Risk IR STB и Market Risk FXVL STB

Окно детализации имеет одинаковый вид для компонент Market Risk IR STB и Market Risk FXVl STB.

В окне отбражаются для детализируемого риск-фактора чувствительности на всех сроках и соответствующие риск-параметры детализируемой компоненты риска для этих сроков.

Название поля	Описание
Порядок срока	Номер срока в порядке возрастания.
Срок в NAVIGATOR	Название срока в справочнике Navigator.
Срок FINCAD	Название срока в FINCAD.
PVBP	Чувствительность к риск-фактору на данном сроке (к изменению процентной ставки на один базисный пункт).
Риск-параметр	Риск-параметр компоненты риска на данном сроке.
Exposure Adjusted, руб.	Взвешенная чувствительность. Рассчитывается как произведение "*PVBP""Риск-параметр"**.
Квадрат суммы Exposure Adjusted по всем срокам	По всем строкам (по всем срокам) суммируются величины "Exposure Adjusted, руб." и полученная сумма возводится к вадрат.
Total Exposure, руб.	Объем всей компоненты Market Risk IR STB/Market Risk FXVl STB. Величина соответствует значению поля "Объем, руб." в списке "Компоненты ГО" для компоненты Market Risk IR STB/Market Risk FXVl STB.
Component Exposure, руб.	Объем вклада риск-фактора (риск-факторной кривой) и данной компоненты риска (Shift/Twist/Butterfly...) в объем всей компоненты Market Risk IR STB/Market Risk FXVl STB. Величина рассчитывается как отношение "Квадрат суммы Exposure Adjusted по всем срокам"/"Total Exposure, руб.".

Детализация компонент Market Risk IR Error STB и Market Risk FXVL Error STB

Окно детализации имеет одинаковый вид для компонент Market Risk IR Error STB и Market Risk FXVl Error STB.

Название поля	Описание
Сумма модулей PVBP	Сумма модулей чувствительностей к риск-фактору по всем срокам.
Риск параметр	Риск-параметр компоненты риска ErrorSTB.
Поправка на ошибки метода STB	Поправка на ошибки метода STB. Рассчитывается как произведение "*Сумма модулей PVBP""Риск параметр"**.
Вклад компоненты STB	Если детализируется компонента Market Risk IR Error STB, то объем вклада компоненты Market Risk IR STB. Если детализируется компонента Market Risk FXVL Error STB, то объем вклада компоненты Market Risk FXVL STB. Эта величина соответствует значению в поле "Объем, руб." в списке "Компоненты ГО" для компоненты Market Risk IR STB/Market Risk FXVl STB.
Component Exposure, руб.	Объем детализируемой компоненты. Рассчитывается следующим образом: если "Поправка на ошибки метода STB">"Вклад компоненты STB", то разность "Поправка на ошибки метода STB" - "Вклад компоненты STB". если "Поправка на ошибки метода STB"<="Вклад компоненты STB", то 0.

Детализация компонент Market Risk IR Error IR и Market Risk FXVL Error IR

Окно детализации имеет одинаковый вид для компонент Market Risk IR Error IR и Market Risk FXVl Error IR.

Название поля	Описание
Сумма модулей PVBP по сделкам	Сумма модулей чувствительностей к риск-фактору по всем срокам.
Риск параметр	Риск-параметр компоненты риска ErrorIR.
Поправка на выпуклость кривых	Поправка на ошибки, связанные с моделбю процентных ставок. Рассчитывается как произведение "*Сумма модулей PVBP""Риск параметр"**.
Вклад компоненты STB+Error STB	Если детализируется компонента Market Risk IR Error STB, то сумма объемов компоненты Market Risk IR STB и Market Risk IR Error STB. Если детализируется компонента Market Risk FXVL Error STB, то сумма объемов компоненты Market Risk FXVL STB и Market Risk FXVL Error STB. Все слагаемые соответствует значеням поля "Объем, руб." в списке "Компоненты ГО" для соответствующих компонент Market Risk IR STB и Market Risk IR Error STB (Market Risk FXVl STB и Market Risk FXVL Error STB).
Component Exposure, руб.	Объем детализируемой компоненты. Рассчитывается следующим образом: если "Поправка на выпуклость кривых">"Вклад компоненты STB+Error STB", то разность "Поправка на выпуклость кривых" - "Вклад компоненты STB+Error STB". если "Поправка на выпуклость кривых"<="Вклад компоненты STB+Error STB", то 0.

Детализация ликвидных компонент

Окно детализации всех ликвидных компонент имеет одинаковый вид.

Окно содержит следующие поля:

Название поля	Описание
Коэффициент Time	Горизонт оценки риска
Exposure, руб.	Объем рыночного риска, который необходимо будет ликвидировать в условиях ограниченной ликвидности. Для компоненты Liquidity Risk FX рассчитывается как объем чувствительности позиции в валюте (соответствует полю "Exposure, в валюте" в детализации компоненты Market Risk FX). Для компонент Liquidity Risk IR
Объем максимальной дневной ликвидности, руб.	Величина риск-параметра "Максимальная дневная ликвидность".
Коэффициент ликвидности	Множитель, на который будет умножен объем рыночной компоненты для получения значения ликвидной компоненты.
Market Risk Exposure, руб.	Объем соответствующей рыночной компоненты. Для Liquidity Risk FX - это Market Risk FX. Для Liquidity Risk IR STB - это доля Market Risk IR STB для данного риск-фактора (риск-факторной кривой) и компоненты риска (Shift/Twist/Butterfly). Для Liquidity Risk IR Error STB - это доля Market Risk IR Error STB для данного риск-фактора (риск-факторной кривой) и компоненты риска (Shift/Twist/Butterfly). Для Liquidity Risk IR Error IR - это доля Market Risk IR Error IR для данного риск-фактора (риск-факторной кривой) и компоненты риска (Shift/Twist/Butterfly). Для Liquidity Risk FXVL STB - это доля Market Risk FXVL STB для данного риск-фактора (риск-факторной кривой) и компоненты риска (Shift/Twist/Butterfly). Для Liquidity Risk FXVL Error STB - это доля Market Risk FXVL Error STB для данного риск-фактора (риск-факторной кривой) и компоненты риска (Shift/Twist/Butterfly). Для Liquidity Risk FXVL Error IR - это доля Market Risk FXVL Error IR для данного риск-фактора (риск-факторной кривой) и компоненты риска (Shift/Twist/Butterfly).
Component Exposure, руб.	Объем детализируемой компоненты. Рассчитывается как произведение "Коэффициент ликвидности""Market Risk Exposure, руб.".*

Детализация компоненты Credit Risk