Общая информация

Отчет отображает информацию, которая позволяет получить представление о том, как рассчитана стоимость сделки (NPV).

Отчет запускается только для уже сохраненной сделки.

Отчет может запускаться следующими способами:

  1. Из позиционных отчетов и других отчетов, содержащих список сделок или ордеров (общего отчета Позиция. Все продукты и Позиция. Swaps, Позиция. FX Swaps, Позиция. FX Outright, Позиция. Options и других) по команде краткого меню Детализация NPV.
  2. Отдельно из дерева доступных отчетов.

Чтобы оба способа вызова отчета работали корректно, необходимо осуществить действия по настройке отчета, описанные в разделе Настройка отчета.

Структура отчета

Отчет построен следующим образом: при открытии отображается окно со списком платежей, сгенерированный FINCAD для сделки.

Каждая строка соответствует отдельному платежу.

Параметры отчета

Отчет имеет следующие параметры:

  • ТИКЕТ - уникальный номер тикета, по которому нужно построить отчет. При вызове из "позиционных" отчетов автоматически заполняется номером выбранной в списке сделки.
  • Дата  - дата, на которую необходимо построить отчет. При вызове из "позиционных" отчетов автоматически заполняется текущей датой.

Список полей

Каждый платеж описывается следующими полями:

Название поляОписание

TICKET

Уникальный числовой идентификатор сделки (ТИКЕТ).
PAYMENTCURRENCY

Валюта платежа

PAYMENTDATE

Дата платежа

PAYRECBUYSELL

"Номинальное" направление платежа (если направление "наш платеж", то реальное направление будет зависеть от знака платежа, но "номинальное" не поменяется).

Возможные значения:

  • Pay-Sell - "наш" платеж.
  • Receive-Buy - платеж "к нам".
NOTIONALБазовый объем, от которого рассчитывается платеж.
ACCRUALFRACTION

Имеет различный смысл в зависимости от типа платежа:

  • Для процентных платежей сделок IRS - это Accrual Fraction процентного периода, к которому относится данный процентный платеж.
  • Для остальных типов платежей всегда 1.
IMPLIEDAMOUNT

Имеет различный смысл в зависимости от типа платежа:

  • Для процентных платежей сделок IRS - это зафиксированная или форвардная ставка процентного периода, к которому относится данный процентный платеж.
  • Для остальных типов платежей всегда 1.
ISFIXEDFLOW

Признак зафиксированного платежа. Платежи, сумма которых определена, считаются зафиксированными. Платежи, сумма которых будет точно установлена в будущем (после проведения фиксинга), не являются зафиксированными.

Возможные значения поля:

  • FIXED - платеж зафиксирован.
  • FLOAT - платеж не зафиксирован.
IMPLIEDCASHFLOWОбъем платежа. Рассчитывается как произведение NOTIONAL*ACCRUALFRACTION*IMPLIEDAMOUNT.
DISCOUNT_FACTORДисконт-фактор для платежа (рассчитанный по дисконтной кривой из модели FINCAD для валюты и даты платежа) к дате отчета.
DISCOUNT_VALUEДисконтированный к дате отчете объем платежа.
RATEКурс приведения валюты платежа к валюте RUB.
DISCOUNT_VALUE_RUBПриведенный к валюте RUB дисконтированный на дату отчета объем платежа. Это "вклад" платежа в NPV.

В таблице реализовано суммирование по полю DISCOUNT_VALUE_RUB. Итоговая сумма значения поля DISCOUNT_VALUE_RUB и является NPV сделки.

Настройка отчета

Настройка отчета предполагает следующие последовательные действия:

  1. Импорт отчета.
  2. Настройка вызова отчета.

Импорт отчета

Импорт отчета осуществляется штатным функционалом импорта отчетов в Репортере.

Настройка вызова отчета

  1. Настройка вызова отчета из позиционных отчетов (общего отчета "Позиция. Все продукты" и "продуктовых" отчетов "Позиция. Swaps", "Позиция. FX Swaps", "Позиция. FX Outright" и "Позиция. Options").
    Заходим в свойства отчета, далее в свойства "сделочного" датасета (из которого и планируется вызывать отчет с детализацией), далее на вкладку "Операции". В списке операций кликаем правой кнопкй мыши - открывается окно "Добавить" операцию. В нем ищем и выбираем отчет "Детализация NPV". В поле привязки параметров добавляем:

    TICKET=TICKET
    PDATE=DT

  • Нет меток