Общая информация
Отчет отображает детализацию расчета величин максимальной допустимых для вывода объемов по каждой валюте в рамках определенного договора.
Отчет запускается для одного договора.
Отчет может запускаться следующими способами:
- Из отчета "Балансы" из верхней представления "Расчетные коды" по команде краткого меню "Допустимые суммы вывода по валютам".
Чтобы оба способа вызова отчета работали корректно, необходимо осуществить действия по настройке отчета, описанные в разделе Настройка отчета.
Структура отчета
Отчет построен следующим образом: при открытии отображается окно, содержащее информацию о величинах максимально допустимых для вывода объемов по каждой валюте в рамках данного договора.
Отображаются все поддерживаемые в ТКС валюты - RUB, USD, EUR, CNY, CHF.
Для каждой валюты информацию отображается в отдельной строке.
Состав полей отчета
Поля отчета:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| ИД договора | Уникальный числовой идентификатор договора. |
| Номер договора | Текстовый номер договора. |
| Статус РК ЕП | Статус договора по отношению к "Единому пулу". Возможные значения:
|
| Дата | Дата построения отчета |
| ИД валюты | Уникальный числовой идентификатор валюты. |
| Валюта | Назвапние валюты. |
| Доступная для вывода сумма | Величина максимально допустимой для вывода суммы по данной валюте. |
| Баланс по валюте | Баланс по данной валюте. |
| Центральный курс | Центральный курс данной валюты. |
| Чувствительность позиции по валюте | Чувствительность позиции портфеля в данной валюте к изменению курсов. |
| Ставка валютного риска (рост) | Ставка валютного риска (рост) по данной валюте - риск-параметр. |
| Ставка валютного риска (падение) | Ставка валютного риска (падение) по данной валюте - риск-параметр. |
| Требование к ГО | Величина требования к ГО для договора. |
| Текущая переоценка | Величина текущей переоценки для договора (разница между текущим NPV портфеля и суммой накопленной вариационной маржи по открытым сделкм портфеля). |
| Слагаемое A | Величина слагаемого A (см. методику расчета величин максимального валютного вывода для валют). |
| Слагаемое B | Величина слагаемого A (см. методику расчета величин максимального валютного вывода для валют). |
| Риск-неттинг | Величина слагаемого A (см. методику расчета величин максимального валютного вывода для валют). |
| Слагаемое C | Величина слагаемого A (см. методику расчета величин максимального валютного вывода для валют). |
Настройка отчета
Настройка отчета предполагает следующие последовательные действия:
- Импорт отчета.
- Настройка вызова отчета.
Импорт отчета
Импорт отчета осуществляется штатным функционалом импорта отчетов в Репортере.
Настройка вызова отчета
- Настройка вызова отчета из отчета "Балансы".
Заходим в свойства отчета, далее в свойства датасета "Расчетные коды" (из которого и планируется вызывать отчет), далее на вкладку "Операции". В списке операций кликаем правой кнопкй мыши - открывается окно "Добавить" операцию. В нем ищем и выбираем отчет "Допустимые суммы вывода по валютам". В поле привязки параметров добавляем:PCONTRACT_ID=CONTRACT_ID