ОТЧЕТ СТРОИТСЯ СЕРВИСОМ

Управление

Отчет состоит из двух окон:

  • верхнее — Расчетные коды — предоставляет информацию о балансе на выбранных пользователем счетах.
  • нижнее — Активы — предоставляет информацию об активах на выбранных пользователем счетах.

Окно Расчетные коды — главное по отношению к окну Активы. Содержание окна Активы определяется тем, какой расчетный код выбран пользователем в окне Расчетные коды. После выбора расчетного кода в окне Расчетные коды содержимое окна Активы автоматически обновится.

Состав полей отчета

Расчетные коды

ПараметрОписание
Расчетный код

Договор торгового счета, выбранного в навигационной панели. Торговый счет этого договора, вероятно, будет акцептовать ордер.

Статус РК ЕП

Статус договора РК ЕП.

Расчетный код Единого пула обеспечения — специальный вид расчетного кода, на котором учитываются объединённые активы Участника клиринга с нескольких рынков Московской Биржи.

Возможные значения:

  • Не является (значение по умолчанию);
  • Заявка;
  • Является.
Оценка входящего баланса

Фактический входящий остаток на дату отчета.

Величина баланса отображается в национальной валюте.

Оценка ввода/вывода средств

Сумма движений средств по счету, происходивших в дату отчета: с начала дня до момента просмотра.

Величина отображается в национальной валюте. 

Оценка текущего баланса

Величина баланса по всем платежам, расчеты по которым совершены на дату баланса и ранее.

Величина данного типа баланса отображается в национальной валюте и рассчитывается по фактической дате платежа (valuedate_fact). 

Текущая переоценка

Величина текущей переоценки для договора (разница между текущим NPV портфеля и суммой накопленной вариационной/депозитной маржи по открытым сделкам портфеля).


, где

— справедливая стоимость текущего портфеля, выраженная в рублях с использованием Центрального курса.

— накопленная вариационная/депозитная маржа по соответствующему портфелю.


Все величины в расчете приводятся к национальной валюте.

Плановая оценка депозитной маржи

Величина плановой оценки депозитной маржи.


, где

— справедливая стоимость текущего портфеля, включающего новые (заключенные в текущую торговую сессию) сделки. Оценивается с использованием текущих фиксингов в интервале после клиринга в 19:00 и до клиринга в 17:00. Выражается в рублях и рассчитывается с использованием Центральных курсов в интервале после клиринга в 17:00 и до клиринга 19:00, по данным на момент завершения расчетов по ближайшему будущему клирингу. Представляет собой рублевую оценку всех дисконтированных потоков, которые останутся в портфеле на момент окончания ближайшего будущего клиринга, то есть без учета возврата накопленной депозитной маржи по заканчивающимся сделкам и без учета платежей в ближайший будущий клиринг

— накопленная вариационная/депозитная маржа по соответствующему портфелю.


Все величины в расчете приводятся к национальной валюте. При расчёте плановой оценки депозитной маржи учитываются неисполненные платежи, влияющие на NPV сделки.

Требование к обеспечению

Величина текущего требования к обеспечению.


, где

— гарантийное обеспечение, выраженное в рублях с использованием Центрального курса.

— справедливая стоимость текущего портфеля, выраженная в рублях с использованием Центрального курса.

— накопленная вариационная/депозитная маржа по соответствующему портфелю.


Все величины в расчете приводятся к национальной валюте.

Оценка свободных средств

Величина текущей оценки свободных средств.


где


— величина профиля по валюте FX.


— Центральный курс по соответствующей валюте.


— рублёвая оценка величины профиля по валюте FX. Рассчитывается по формуле:

.


— портфель, расчеты всех величин по которому производятся на основании текущих Центральных Курсов валют.


— валютный риск по профилю. Рассчитывается по формуле:


 — валютный риск по портфелю с учётом обеспечения. Рассчитывается по формуле:


— гарантийное обеспечение, выраженное в рублях с использованием Центрального курса. 


— справедливая стоимость текущего портфеля, выраженная в рублях с использованием Центрального курса.


— накопленная вариационная/депозитная маржа по соответствующему портфелю.

Все величины в расчете приводятся к национальной валюте.

Оценка платежей на сегодня

Сумма всех платежей, расчеты по которым запланированы на дату отчета.

Величина отображается в национальной валюте и рассчитывается по плановой дате платежа (valuedate). 

Исходящий баланс

Плановый исходящий остаток на дату отчета, учитывающий входящий баланс, платежи в течение дня и результаты клиринга. 

Величина баланса отображается в национальной валюте.

Риск-неттинг

Величина риск-неттинга.


, где


— портфель, расчеты всех величин по которому производятся на основании текущих Центральных Курсов валют.


— рублёвая оценка величины профиля по валюте FX. Рассчитывается по формуле:

.


— валютный риск по профилю. Рассчитывается по формуле:


 — валютный риск по портфелю с учётом обеспечения. Рассчитывается по формуле:


Для каждой позиции внизу таблицы отчета производится суммирование по всем выбранным расчетным кодам.

Также в правом нижнем углу окна показываются среднее, суммарное, минимальное и максимальное значения для выбранных ячеек таблицы.

Активы

ПараметрОписание
АктивВалюта актива.
Входящий баланс

Фактический входящий остаток на дату отчета.

Величина данного типа баланса отображается в валюте актива. 

Зачисления/списания

Сумма движений средств по счету для указанного актива, происходивших в дату отчета: с начала дня до момента просмотра.

Величина отображается в валюте актива. 

Текущий баланс

Величина баланса по всем платежам, расчеты по которым совершены на время просмотра баланса и ранее.

Величина данного типа баланса отображается в валюте актива и рассчитывается по фактической дате платежа (valuedate_fact). 

Цена активаЦентральный курс иностранной валюты к национальной валюте на сегодняшний день. Для рублей равен 1. 
Оценка активаВеличина баланса, выраженная в национальной валюте с использованием Центральных курсов. 
Плановая оценка депозитной маржи

Величина плановой оценки депозитной маржи.


, где

— справедливая стоимость текущего портфеля, включающего новые (заключенные в текущую торговую сессию) сделки. Оценивается с использованием текущих фиксингов в интервале после клиринга в 19:00 и до клиринга в 17:00. Выражается в рублях и рассчитывается с использованием Центральных курсов в интервале после клиринга в 17:00 и до клиринга 19:00, по данным на момент завершения расчетов по ближайшему будущему клирингу. Представляет собой рублевую оценку всех дисконтированных потоков, которые останутся в портфеле на момент окончания ближайшего будущего клиринга, то есть без учета возврата накопленной депозитной маржи по заканчивающимся сделкам и без учета платежей в ближайший будущий клиринг

— накопленная вариационная/депозитная маржа по соответствующему портфелю.


Все величины в расчете указаны в валюте актива. При расчёте плановой оценки депозитной маржи учитываются неисполненные платежи, влияющие на NPV сделки.

Планируемые платежи

Сумма всех платежей, расчеты по которым запланированы на дату отчета.

Величина отображается в валюте актива и рассчитывается по плановой дате платежа (valuedate).

Баланс по итогам клиринга

Баланс на дату отчета, учитывающий входящий баланс, платежи в течение дня и результаты клиринга. 

Величина баланса отображается в валюте актива.

Макс. сумма вывода

Максимально допустимый объем вывода средств в рамках выбранного договора.

Величина отображается в валюте актива.


Для позиции Оценка актива производится суммирование по всем активам у выбранного расчетного кода. Все для этой позиции выражены в национальной валюте.

Также в правом нижнем углу окна показываются среднее, суммарное, минимальное и максимальное значения для выбранных ячеек таблицы.

Контекстное меню

ПараметрОписание
CopyКопирование значений в выбранных ячейках.
Copy with HeadersКопирование значений в выбранных ячейках вместе с заголовками столбцов.
  • Нет меток