ТКС. Веб-кабинет

Функционал, доступный пользователям ТКС в Веб-интерфейсе

Веб-кабинет ТКС реализован на основе системы NavigatorWeb.

Ниже функциональные группы отчётов ТКС. Доступ к каждой группе выдаётся пользователям с определённой ролью — см. статью ТКС. Пользователи. Отчёт, с помощью которого выполняется администрирование пользователей описан отдельно в статье Создание пользователей Web & iWell.

• ТКС. Заключение сделок в системе — Заведение заявок и заключение сделок
• ТКС. Список отчетов и операций
  • ТКС. Отчеты — Данный блок отчетов отображает текущее состояние средств участника торгов и историю его операций.
    • ТКС. Позиция. Все продукты — Отчет отображает информацию, которая позволяет получить представление о Всех продуктах.
    • ТКС. Позиция. Swaps — Отчет отображает информацию об открытых позициях по продукту Interest Rate Swap.
    • ТКС. Позиция. FX Swaps — Отчет отображает информацию об открытых позициях по продукту FxSwap.
    • ТКС. Позиция. FX Outright — Отчет отображает информацию об открытых позициях по продукту Fx Outright.
    • ТКС. Позиция. Option — Отчет отображает информацию об открытых позициях по продукту Option
    • ТКС. Архив сделок — Назначение
    • ТКС. Балансы —  — валютный риск по портфелю с учётом обеспечения. Рассчитывается по формуле:
      • ТКС. Активы по выбранным договорам
      • ТКС. Допустимые суммы вывода по валютам — Отчет отображает детализацию расчета величин максимальной допустимых для вывода объемов по каждой валюте в рамках определенного договора.
    • ТКС. Детализация NPV — Отчет отображает информацию, которая позволяет получить представление о том, как рассчитана стоимость сделки (NPV).
    • ТКС. Детализация ГО — Отчет отображает последовательную детализацию расчета величины требования к ГО (величины Initial margin).
    • ТКС. Initial Margin — Отчет отображает краткую детализацию расчета компонент гарантийного обеспечения (Initial Margin). Более полную детализацию расчета компонент ГО отображает отчет ТКС. Детализация ГО.
    • ТКС. Аукцион — Отчет предназначен для организации и проведения Дефолт аукциона.
      • ТКС. Аукцион BackEnd. Список Аукционов.
      • ТКС. Аукцион FrontEnd. Список Аукционов.
    • ТКС. Репликация — Отчет предназначен для репликации портфеля Недобросовестного участника клиринга (НУК).
      • ТКС. Portfolio To Replicate — Отчет предназначен для отображения сделок Недобросовестного участника клиринга, зарегистрированных на торговых книгах, выбранных пользователем в Навигационной панели.
      • ТКС. Replicate and Offset By
  • ТКС. Ордера — Группа отчетов Ордера предназначена для отображения ордеров и управления ими.
    • ТКС. Активные ордера — Предоставление пользователю информации обо всех активных ордерах в текущей дате, создание новых ордеров.
    • ТКС. Архив ордеров — Предоставление пользователю информации обо всех ордерах, зарегистрированных в указанном диапазоне дат.
    • ТКС. Входящие ордера. Адресные — Предоставление пользователю информации обо всех входящих адресных ордерах.
    • ТКС. Входящие ордера. Безадресные — Предоставление пользователю информации обо всех безадресных ордерах доступных для акцепта пользователем.
  • ТКС. Риск-параметры — Группа отчетов, содержащих информацию о риск параметрах.
    • ТКС. Дисконтные кривые — Отчет отображает значения дисконтов по основным валютам для стандартного набора сроков. Дисконты рассчитываются по модели MOEX с использованием расчетной библиотеки FINCAD.
    • ТКС. Риск-факторные кривые — Отчет отображает значения ставок для стандартного набора сроков для риск факторных кривых, используемых при построении дисконтных и форвардных кривых в модели MOEX оценке стоимости и рисков в ТКС. Ставки являются входными данными для модели MOEX. Их значения загружаются в Navigator извне.
    • ТКС. Форвардные кривые — Отчет отображает значения форвардных ставок для стандартного набора сроков для основных кривых, используемых при оценке стоимости и рисков в ТКС. Форвардные ставки рассчитываются по модели MOEX с использованием расчетной библиотеки FINCAD.
  • ТКС. Рыночные данные — Группа отчетов о рыночных данных.
    • ТКС. Рыночные данные (FX) — Отчет отображает значения курса для стандартного срока валютной пары и курсы с учетом своп пунктов для других сроков.
    • ТКС. Рыночные данные (Options) — Отчет отображает значения волатильностей опциона для стандартного срока.
    • ТКС. Рыночные данные (Rates) — Отчет отображает значения ставок на указанную дату.
    • ТКС. Фиксинги — Отчет отображает историю точек фиксингов за выбранный период для кривых, используемых в модели оценки стоимости MOEX, а также выводимых в клиринговых отчет в раздел <market>.
  • ТКС. Риск-калькулятор — Риск-калькулятор - это инструментарий создания и оценки симуляционных портфелей.
    • Оценка портфеля — Отчет отображает информацию о стоимости, требовании к ГО отдельно для набора симуляционных сделок, а также для совокупного портфеля (набор симуляционных сделок + реальный портфель). Дополнительно в случае отображения совокупного портфеля показывается величина прогноза свободных средств с учетом симуляционных сделок.
    • Симуляционные портфели — Отчет отображает список симуляционных портфелей, созданных пользователем.
    • Симуляционные сделки — Отчет отображает список сделок, формирующих портфель
  • ТКС. Отчеты Pop Up меню — Данный раздел описывает отчеты, вызываемые только из Pop Up меню других отчетов.
    • ТКС. Risks — Отчет отображает риски для выбранного множества сделок/ордеров или для еще не сохраненного ордера.
    • ТКС. Risks Aggregates — Отчет отображает агрегированные риски для выбранного множества сделок/ордеров или для еще не сохраненного ордера. Агрегация осуществляется по рискам из отчета Risks.
    • ТКС. Risks Aggregates Ladder — Отчет отображает риски в виде представления "Агрегированная лестница рисков" для выбранного множества сделок/ордеров или для еще не сохраненного ордера. Представление строится на основе агрегированных рисков из отчета Risks Aggregates. Отчет показывает для выбранной категории риска и рискового инструмента разброс прогнозных значений агрегированного риска в случае изменения риск фактора с заданными шагами в процентах до задаваемого максимального изменения.
  • ТКС. Служебные отчёты
    • ТКС. Исторический отчет по кривым
• ТКС. RFQ — Система поиска ликвидности ( RFQ ) предоставляет возможность Участникам клиринга рынка СПФИ и КЦ быстрее находить контрагентов в случае необходимости заключения сделок на рынке СПФИ. Особенностью инструментов рынка СПФИ является множество параметров (условий), которые требуют согласования сторонами при заключении сделки, что не позволяет использовать «стаканы» для заключения сделок.
  • ТКС. RFQ список — Список входящих или исходящих RFQ