Сравнение версий

Старая версия 60

changes.mady.by.user Веремьева Мария

Сохранено

по сравнению с

Новая версия Текущий

changes.mady.by.user Веремьева Мария

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.
Выборка

Виджет Portfolio ROR. Time Weighted предназначен анализа портфелей ценных бумаг:

  1. Rate Of Return,
  2. Profit & Loss,
  3. Динамики изменения RoR, P&L,
  4. Отображение их структуры, денежных потоков и сделок.

YouTube

Коннектор виджета
width1200600
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=5gjdudgYRtwheight900


Виджет содержит 5 таблиц с данными, таблица Portfolios является основной.

Отображение дочерних




Отображение дочерних
styleh4
excerptTyperich content


Теория

Внутренняя норма доходности, общепринятое сокращение —

LaTeX Math Inline
bodyIRR
 (ВНД) — это процентная ставка, при которой сумма дисконтированных денежных потоков (
LaTeX Math Inline
bodyNPV
) равна 0.

LaTeX Math Inline
bodyNPV
рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к дате расчета (дате первоначальной инвестиции).

Иначе говоря, для потока платежей

LaTeX Math Inline
body--uriencoded--\text%7BCash Flows%7D
внутренняя норма доходности
LaTeX Math Inline
bodyIRR
 рассчитывается из уравнения:

LaTeX Math Block
alignmentleft
NPV = -IC + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0

где:

  • LaTeX Math Inline
    bodyCF_t
     — платёж через
    LaTeX Math Inline
    bodyt
     лет (
    LaTeX Math Inline
    bodyt = 1,... ,N
    ) и
  • LaTeX Math Inline
    bodyIC=-CF_0
    — начальная инвестиция


или

LaTeX Math Block
alignmentleft
IC = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+IRR)^t}

Внутренней доходностью для финансовых инструментов называют процентную ставку, при которой приведенная стоимость будущего потока платежей по данному финансовому инструменту совпадает с его рыночной ценой.

Определённая таким образом внутренняя доходность равна внутренней норме доходности инвестиции.



Управление

Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.

Для управления используются параметры.

Price type

Тип цен Переоценки — Average, Bid, Offer, Close, Open, Low, High, Official, Last, Settle.

По умолчанию не заполнено, переоценка — по типу цены, указанному в настройке инструмента.

Price source

Режим торгов площадки переоценки, по ценам которого будет произведена оценка позиций.

Отображаются режимы торгов с продуктами, доступными для инструментов.

По умолчанию не заполнено, переоценка — по цене режима, указанного в настройке инструмента.

Tradebooks

Список торговые счета пользователя для которых будет построен отчет

Report ccy

Валюта, в которой представлен отчет.

К ней приводятся суммы отчета, рассчитанные в валютах, отличных от валюты отчета.

По умолчанию поле не заполнено — используется национальная валюта, системный параметр.

Frequency

Периодичность, применяемая для определения дат совершения операции внутри диапазона дат — между Датой начала периода и Датой окончания периода.

Список периодичности операций ограничен диапазоном дат отчета. В списке доступны только те периоды, операции по которым могут быть хотя бы один раз произведены до даты окончания отчета.

Date 1

Дата начала периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.

Date 2

Дата окончания периода, за который строится отчёт. По умолчанию равна текущей дате.