Используется для:
- Запрос одного или нескольких отчетов о захвате торговли на основе критериев отбора, указанных в запросе отчета о захвате торговли
- Подпишитесь на отчеты о захвате торговли на основе критериев выбора, указанных в запросе отчета о захвате торговли.
Следующие критерии могут быть указаны в TradeCaptureReportRequest <AD>:
- Все сделки, соответствующие указанной торговой идентификации: TradeReportID <571>, SecondaryTradeReportID <818>
- Все сделки, соответствующие указанным типам сделок: TrdType <828>, TrdSubType <829>, TransferReason <830>, SecondaryTrdType <855>, TradeLinkID <820>
- Все сделки, соответствующие идентификационной информации ордера: OrderId <37>, ClOrdID <11>, ExecID <17>
- Сделки, в которых указан MatchStatus <573>
- Все сделки для партии определены в блоке компонентов <Партии>
- Это может быть идентификатор трейдера, фирма, идентификатор брокера, клиринговая фирма
- Все сделки для определенного инструмента, указанные с помощью блока компонентов <Instrument>, блока компонентов <UnderlyingInstrument>и/или блока компонентов <InstrumentLeg>.
- Все незарегистрированные сделки - Исполнения, которые не были отправлены
- Все непревзойденные сделки - Сделки, которые не были сопоставлены
- Все сделки, соответствующие определенной дате и критериям торговой сессии
- Сделки, введенные через определенный TradeInputSource <578>
- Сделки, заключенные через определенный TradeInputDevice <579>
- Все рекомендации
Каждое поле в TradeCaptureReportRequest <AD> (кроме TradeRequestID <568> и SubscriptionRequestType <263>) идентифицируют фильтры - торговые отчеты, которые удовлетворяют всем указанным фильтрам, будут возвращены. Обратите внимание, что фильтры объединяются с использованием подразумеваемого «и» - торговый отчет должен удовлетворять каждому указанному фильтру, который будет возвращен.
Необязательные критерии фильтра, зависящие от диапазона даты или времени (в noDates <580> повторяющейся группе), можно использовать в одном из двух режимов:
- «Since» период времени. NoDates <580>=1 с первым TradeDate <75>(и дополнительным <60>), указывающим точку времени "since" (больше или равно операции).
- «Between» периодами времени. NoDates <580>=2 с первым TradeDate <75>(и необязательным TransactTime <60>), указывающим на «начальный» (больше или равный операции) момент времени, а второй TradeDate <75> (и необязательным TransactTime <60>), указывающим на «конечный» (меньше или равный операции) момент времени.
TradeCaptureReport <AE> сообщения являются обычным типом возврата к TradeCaptureReportRequest <AD>.
Ответ на TradeCaptureReportRequest <AD> может быть следующим:
- Один или несколько отчетов TradeCaptureReport
- TradeCaptureReportRequestAck <AQ> за которым следует один или несколько отчетов о захвате торговли в двух конкретных случаях:
- Когда отчеты TradeCaptureReport доставляются по внешнему каналу (например, передача файлов),
- Когда существует задержка обработки между временем запроса и моментом отправки отчетов (например, в распределенной торговой среде, где сделки распределяются по нескольким торговым системам).
- TradeCaptureReportRequestAck<AR>
- Если не найдено ни одной сделки, соответствующей критериям отбора, указанным в TradeCaptureReportRequest <AD>
- Когда TradeCaptureReportRequest <AD>был признан контрагентом недействительным по деловым причинам
Тип сообщения - AD
Возможные атрибуты сообщения:
Тэг | Название поля | Описание | Тип | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
568 | TradeRequestID | Уникальный идентификатор запроса. | STRING | Да |
569 | TradeRequestType | Тип запроса в сообщении. | INT | Да |
715 | ClearingBusinessDate | Дата клиринга для запрашиваемых сделок. | LOCALMKTDATE | Нет |
263 | SubscriptionRequestType | Код типа подписки. | CHAR | Да |
component | Parties | Блок, описывающий фильтр по участникам сделок. Правила заполнения находятся в разделе "комбинации запросов" | Да | |
component | TrdCapDtGrp | Блок, описывающий даты запроса сделок, если требуется получить не только сделки за текущий день. | Нет |
| Якорь | ||
|---|---|---|
|
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Якорь | ||
|---|---|---|
|
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Тэг | Название поля | Описание | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|
568 | TradeRequestID | Идентификатор клиентского запроса | STRING | |
748 | TotNumTradeReports | Количество сообщений в ответе | INT | |
912 | LastRptRequested | Последнее сообщение в ответе на запрос | BOOLEAN | Y = LAST N = NOT_LAST |
571 | TradeReportID | Идентификатор отчета | STRING | |
1003 | TradeID | Тикет | STRING | |
487 | TradeReportTransType | Код действия со сделкой. Необязательное для просмотрового логина | INT | 0 = NEW |
1123 | TradeHandlingInstr | CHAR | 0 = TRADE_CONFIRMATION | |
32 | LastQty | Объем | QTY | |
423 | PriceType | Тип цены | INT | 1 = PERCENTAGE 2 = PER_SHARE 3 = FIXED_AMOUNT 22 = BASIS_POINTS 24 = RATE |
31 | LastPx | Цена | PRICE | |
15 | Currency | Основная валюта контракта. | CURRENCY | |
120 | SettlCurrency | Валюта поставки контракта. | CURRENCY | |
541 | MaturityDate | Дата | LOCALMKTDATE | |
60 | TransactTime | Время | UTCTIMESTAMP | |
75 | TradeDate | Дата сделки | LOCALMKTDATE | |
573 | MatchStatus | Статус сделки/ордера | CHAR | 0 = COMPARED 1 = UNCOMPARED |
856 | TradeReportType | Код типа сообщения. | INT | 0 = SUBMIT 3 = DECLINE |
150 | ExecType | Статус | CHAR | F = TRADE H = TRADE_CANCEL |
55 | Symbol | Тикер | STRING | [N/A] |
22 | SecurityIDSource | Схема идентификации инструмента. | STRING | I = ISDA_FPML_PRODUCT_SPECIFICATION |
1185 | SecurityXML | Содержит текстовое FpML-описание контракта. | XMLDATA | |
1184 | SecurityXMLLen | Содержит длину строки SecurityXML с FpML-описанием контракта. | LENGTH |
| Якорь | ||
|---|---|---|
|
| Якорь | ||
|---|---|---|
|
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Тэг | Название поля | Описание | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|
568 | TradeRequestID | Идентификатор клиентского запроса | STRING | |
569 | TradeRequestType | Тип запроса | INT | 1 = Matched 2 = Unmached |
749 | TradeRequestResult | Результат запроса | INT | 0 = Successful 3 = Invalid parties 8 = TradeRequestType <569> not supported 9 = Not authorized 99 = Other |
750 | TradeRequestStatus | Статус запроса | INT | 0 = Accepted 1 = Completed 2 = Rejected |
58 | Text | Текст сообщения | STRING |
| Якорь | ||
|---|---|---|
|
| Якорь | ||
|---|---|---|
|
Причина | TradeRequestStatus | TradeRequestResult | Text |
|---|---|---|---|
Идентификатор сообщения был использован ранее | 1 | 0 | No trades found |
Не передан контрагент с ролью EXECUTING_FIRM | 2 | 3 | Executing Party not specified |
Некорректная роль контрагента | 2 | 3 | Requested PartyRole ({0}) is not supported for this request |
Повторяющаяся роль в Parties | 2 | 3 | Duplicate party role in request |
Некорректный контрагент | 2 | 3 | Not correct Pty value {0} |
Не заполнен блок Parties | 2 | 3 | Pty not specified |
Неподдерживаемый TradeRequestType | 2 | 8 | Requested TradeRequestType ({0}) is not supported for this request |
Нет прав на контрагента | 2 | 9 | Not correct Pty value |
Непредвиденная ошибка | 2 | 99 | Undefined Error. Contact the administrator |
| Якорь | ||
|---|---|---|
|
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
TradeRequestType | EXECUTING_FIRM (1) | CONTRA_FIRM (17) | Результат |
|---|---|---|---|
Сделки | |||
1 | OUR_FIRM | null | Возвращаем все подтвержденные сделки CURRENT_FIRM |
1 | null | OUR_FIRM | Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1) |
1 | OUR_FIRM | OUR_FIRM | Будет возвращено пустое множество сделок |
1 | OTHER_FIRM | null | Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину) |
1 | null | OTHER_FIRM | Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1) |
1 | OTHER_FIRM | OTHER_FIRM | Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину) |
1 | OUR_FIRM | OTHER_FIRM | Будет возвращено пустое множество сделок |
1 | OTHER_FIRM | OUR_FIRM | Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину) |
Заявки | |||
2 | OUR_FIRM | null | Возвращаем все выставленные ордера участником OUR_FIRM |
2 | null | OUR_FIRM | Возвращаем все ордера где контрагент OUR_FIRM |
2 | OUR_FIRM | OUR_FIRM | Будет возвращено пустое множество сделок |
2 | OTHER_FIRM | null | Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки |
2 | null | OTHER_FIRM | Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки |
2 | OTHER_FIRM | OTHER_FIRM | Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки |
2 | OUR_FIRM | OTHER_FIRM | Все ордера выставленные OUR_FIRM и ожидающие подтверждения от OTHER_FIRM |
2 | OTHER_FIRM | OUR_FIRM | Все ордера выставленные OTHER_FIRM и ожидающие подтверждения от OUR_FIRM |