История страницы

Торговая книга, на которой зарегистрированы ордер, сделка, платеж.

Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

Сумма НКД вложения по инструментам, формирующим портфель. Отображается со знаком Суммы вложения. 

Количество бумаг по сделкам, формирующим позицию.

Рыночная стоимость инструмента с НКД.

Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.  

Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:

где

1. LaTeX Math Inline
   body CorrectionFactor

    — коррекционный фактор инструмента на дату отчета,

2. LaTeX Math Inline
   body Quantity

   — количество инструмента позиции

3. LaTeX Math Inline
   body MarketPrice

   — рыночная цена 

Если рыночная стоимость должна быть рассчитана по рыночной цене, но не может быть рассчитана по причине отсутствия котировок, то в поле Ошибка выдается сообщение Не найдена котировка.

Если попытаться рассчитать Рыночную стоимость с НКД для ценных бумаг по портфелю Удерживаемые до погашения (или у счетов портфеля установлен признак Оценивать пропорционально с параметрами Способ построения стека равным WA — возникает ошибка Market price is not calculated.

Полный доход по позиции в инструменте, рассчитанный в Валюте отчета.

Для разных классов активов расчет значения осуществляется 2 способами

1. Инвентарным, как сумма двух видов доходов: не реализованного и реализованного, где реализованный рассчитывается на как сумма доходов, реализованных при каждом выбытии инструмента из стека
2. Средневзвешенным:

   LaTeX Math Inline
   body PL_{Total}= Position \times (Price_{Market} - Price_{BreakEven}) \times Factor

   , где

   1. LaTeX Math Inline
      body Position

      — Позиция по инструменту с учетом знака: короткая с минусом, длинная — с плюсом,

   2. LaTeX Math Inline
      body Price_{Market}

      — Цена рынка,

   3. LaTeX Math Inline
      body Price_{BreakEven}

      — Цена позиции,

   4. LaTeX Math Inline
      body Factor

      — коррекционный фактор (для перевода цены бумаги, выраженной в процентах, в денежное выражение).

Доходность к погашению (YTM) — ставка внутренней доходности (IRR) денежного потока по облигации.

Расчет YTM позиции производится как средневзвешенная YTM сделок, формирующим стек позиции. Взвешивание производится по полной стоимости.

{YTM}_{Position} = \frac { \sum_i {YTM}_{Deal_i} \times {DirtyValue}_{Deal_i}} {\sum_i{DirtyValue}_{Deal_i}}

где

• LaTeX Math Inline
  body {YTM}_{Deal_i}

  — доходность, записанная по сделке (в поле sec_deal.ytm)

• LaTeX Math Inline
  body {DirtyValue}_{Deal_i}

  — полная стоимость вложения по сделке.

Модифицированная текущая доходность рассчитывается путем прибавления к текущей доходности следующей величины:

 \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice}

где:

•  

  LaTeX Math Inline
  body CleanPrice

   — чистая стоимость облигации
•  

  LaTeX Math Inline
  body YearFraction

   — срок до погашения облигации в годах

Формула расчета модифицированной доходности:

CurrentYield_{Adjusted}  = CurrentYield  + \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice}

Модифицированная текущая доходность — один из упрощенных методов сравнения облигаций, который, в отличие от текущей доходности, в некоторой степени учитывает возможность покупки облигации с премией или дисконтом.

CurrentYield_{Adjusted} = CurrentYield + \bigg(1 - \frac {CleanAmount} {FaceValue} \bigg)

Текущая доходность процентной облигации — это сумма купонных платежей за год, делённая на текущую Рыночную стоимость облигации. 

Изменение стоимости инструмента при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

Сумма НКД на дату отчета.

Рассчитывается по сделкам, формирующим позицию по инструменту на указанную дату. Расчет зависит от метода (FIFO, LIFO, WA). Отображается со знаком как у Суммы вложения.

НКД по сделкам с расчетами до последней выплаты купона, не учитывается — в дату выплаты купона эмитентом, НКД исключается из суммы вложения.