Используется для:
- Запрос одного или нескольких отчетов о захвате торговли на основе критериев отбора, указанных в запросе отчета о захвате торговли
- Подпишитесь на отчеты о захвате торговли на основе критериев выбора, указанных в запросе отчета о захвате торговли.
Тип сообщения - AD
Возможные атрибуты сообщения:
Тэг | Название поля | Описание | Тип | Обязательность |
---|---|---|---|---|
568 | TradeRequestID | Уникальный идентификатор запроса. | STRING | Да |
569 | TradeRequestType | Тип запроса в сообщении. |
...
– сделки, не прошедшие мэтчинг по критерию, указанному в запросе |
...
. |
...
CHAR
...
Да
INT | Да | |||
715 | ClearingBusinessDate | Дата клиринга для запрашиваемых сделок. | LOCALMKTDATE | Нет |
263 | SubscriptionRequestType | Код типа подписки. |
...
snapshot. | CHAR | Да | ||
component | Parties | Блок, описывающий фильтр по участникам сделок. Правила заполнения находятся в разделе "комбинации запросов" | Да | |
component | TrdCapDtGrp | Блок, описывающий даты запроса сделок, если требуется получить не только сделки за текущий день. | Нет |
Якорь | ||
---|---|---|
|
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
Якорь | ||
---|---|---|
|
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
Тэг | Название поля | Описание |
---|
...
Тип | Допустимые значения | |||
---|---|---|---|---|
568 | TradeRequestID | Идентификатор клиентского запроса | STRING | |
748 | TotNumTradeReports | Количество сообщений в ответе |
...
INT | ||
912 | LastRptRequested | Последнее сообщение в ответе на запрос |
...
BOOLEAN | Y = LAST N = NOT_LAST | |||
571 | TradeReportID | Идентификатор отчета | STRING | |
1003 | TradeID | Тикет | STRING | |
487 | TradeReportTransType | Код действия со сделкой. Необязательное для просмотрового логина | INT | 0 = NEW |
1123 | TradeHandlingInstr | CHAR | 0 = TRADE_CONFIRMATION | |
32 | LastQty | Объем | QTY | |
423 | PriceType | Тип цены | INT | 1 = PERCENTAGE 2 = PER_SHARE 3 = FIXED_AMOUNT 22 = BASIS_POINTS 24 = RATE |
31 | LastPx | Цена | PRICE | |
15 | Currency | Основная валюта контракта. |
...
CURRENCY | ||
120 | SettlCurrency | Валюта поставки контракта. |
...
CURRENCY | ||
541 | MaturityDate | Дата |
...
LOCALMKTDATE | ||
60 | TransactTime | Время |
...
UTCTIMESTAMP | ||
75 | TradeDate | Дата сделки |
...
LOCALMKTDATE | ||||
573 | MatchStatus | Статус сделки/ордера | CHAR | 0 = COMPARED 1 = UNCOMPARED |
856 | TradeReportType | Код типа сообщения. | INT | 0 = SUBMIT 3 = DECLINE |
150 | ExecType | Статус | CHAR | F |
...
= TRADE H = TRADE_CANCEL | ||||
55 | Symbol | Тикер | STRING | [N/A] |
...
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
22 | SecurityIDSource | Схема идентификации инструмента. | STRING | I = ISDA_FPML_PRODUCT_SPECIFICATION |
1185 | SecurityXML | Содержит текстовое FpML-описание контракта. |
...
XMLDATA | ||||
1184 | SecurityXMLLen | Содержит длину строки SecurityXML с FpML-описанием контракта. | LENGTH |
Якорь | ||
---|---|---|
|
Якорь | ||
---|---|---|
|
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
Тэг | Название поля | Описание |
---|
...
Тип | Допустимые значения | |||
---|---|---|---|---|
568 | TradeRequestID | Идентификатор клиентского запроса | STRING | |
569 | TradeRequestType | Тип запроса | INT | 1 = Matched 2 = Unmached |
749 | TradeRequestResult | Результат запроса |
...
INT | 0 = Successful 3 = Invalid parties 8 = TradeRequestType <569> not supported 9 = Not authorized 99 = Other | |||
750 | TradeRequestStatus | Статус запроса | INT | 0 = Accepted 1 = Completed 2 = Rejected |
58 | Text | Текст сообщения |
...
STRING |
Якорь | ||
---|---|---|
|
Якорь | ||
---|---|---|
|
...
...
TradeCaptureReportRequestAck - ошибки
Причина | TradeRequestStatus | TradeRequestResult |
---|
...
Text | |||
---|---|---|---|
Идентификатор сообщения был использован ранее | 1 | 0 | No trades found |
Не передан контрагент с ролью EXECUTING_FIRM | 2 | 3 | Executing Party not specified |
Некорректная роль контрагента | 2 | 3 | Requested PartyRole ({0}) is not supported for this request |
Повторяющаяся роль в Parties | 2 | 3 | Duplicate party role in request |
Некорректный контрагент | 2 | 3 | Not correct Pty value {0} |
Не заполнен блок Parties | 2 | 3 | Pty not specified |
Неподдерживаемый TradeRequestType | 2 | 8 | Requested TradeRequestType ({0}) is not supported for this request |
Нет прав на контрагента | 2 | 9 | Not correct Pty value |
Непредвиденная ошибка | 2 | 99 | Undefined Error. Contact the administrator |
Якорь | ||
---|---|---|
|
Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
TradeRequestType | EXECUTING_FIRM (1) | CONTRA_FIRM (17) | Результат |
---|---|---|---|
Сделки | |||
1 | OUR_FIRM | null | Возвращаем все подтвержденные сделки CURRENT_FIRM |
1 | null | OUR_FIRM | Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1) |
1 | OUR_FIRM | OUR_FIRM | Будет возвращено пустое множество сделок |
1 | OTHER_FIRM | null | Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину) |
1 | null | OTHER_FIRM | Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1) |
1 | OTHER_FIRM | OTHER_FIRM | Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину) |
1 | OUR_FIRM | OTHER_FIRM | Будет возвращено пустое множество сделок |
1 | OTHER_FIRM | OUR_FIRM | Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину) |
Заявки | |||
2 | OUR_FIRM | null | Возвращаем все выставленные ордера участником OUR_FIRM |
2 | null | OUR_FIRM | Возвращаем все ордера где контрагент OUR_FIRM |
2 | OUR_FIRM | OUR_FIRM | Будет возвращено пустое множество сделок |
2 | OTHER_FIRM | null | Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки |
2 | null | OTHER_FIRM | Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки |
2 | OTHER_FIRM | OTHER_FIRM | Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки |
2 | OUR_FIRM | OTHER_FIRM | Все ордера выставленные OUR_FIRM и ожидающие подтверждения от OTHER_FIRM |
2 | OTHER_FIRM | OUR_FIRM | Все ордера выставленные OTHER_FIRM и ожидающие подтверждения от OUR_FIRM |