История страницы

Выборка

Виджет Portfolios Position отображает суммарные позиции по торговым книгам , выбранным пользователем в Навигационной панели и их детализацию портфелей:

величине

величины открытых позиций

ценах

цены и

суммах

суммы вложения

доходах

доходы по позиции (реализованных и нереализованных)

рисках

риски позиции

Коннектор виджета

url	https://www.youtube.com/watch?v=JCZG9NJ3oL0

Портфели

Image Added

Поле	Описание

BP01 портфеля

Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

Current Yield Modified портфеля

Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов.

Current Yield портфеля

Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов.


Account	Торговая книга, на которой зарегистрированы ордер, сделка, платеж.
Market Value	Рыночная стоимость всех инструментов, формирующих портфель. В стоимость входит сумма НКД, рассчитанная на дату отчета. Рассчитывается по Рыночной цене. Приводится к Валюте отчета по курсу, указанному в параметре Тип курса. Если валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.
Invested	Сумма вложения с НКД по инструментам, формирующим портфель. Отображается со знаком. Значение рассчитывается в валюте номинала и затем конвертируется в Валюту отчета.
PL Coupon	Купонный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.
PL Total	Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.
Dur	Дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная

Duration Modified портфеляМодифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная

дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения инструментов.

Duration портфеля

DurM

Дюрация

Модифицированная дюрация портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная модифицированная дюрация всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения инструментов.

YTM

портфеляДоходность к погашению по рынку портфеля (поле)

Доходность к погашению портфеля. Рассчитывается как средневзвешенная YTM всех инструментов портфеля, взвешенная по сумме вложения.

Доход. Позиция портфеля

Полный доход по всем инструментам портфеля в Валюте отчета.

YTM Market	Средневзвешенная доходность к погашению все инструментов портфеля, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной стоимости, взвешенная по рыночной стоимости инструментов.
CurYield	Средневзвешенная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов.

НКД вложения портфеля (поле)


CurYieldM	Средневзвешенная модифицированная текущая доходность инструментов портфеля, взвешенная по рыночной стоимости инструментов.
BPV	Изменение стоимости инструментов портфеля при изменении доходности на один базисный пункт вверх.
Coupon paid	Сумма НКД вложения по инструментам, формирующим портфель. Отображается со знаком Суммы вложения.

Рыночная стоимость позиции портфеля (поле)

Рыночная стоимость всех инструментов, формирующих портфель. В стоимость входит сумма НКД, рассчитанная на дату отчета.

Рассчитывается по Рыночной цене.

Приводится к Валюте отчета по курсу, указанному в параметре Тип курса. Если валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Сумма вложения полная портфеля (поле)

Сумма вложения с НКД по инструментам, формирующим портфель.

Отображается со знаком.

Значение рассчитывается в валюте номинала и затем конвертируется в Валюту отчета.

Торговый счет (поле)

Торговая книга, на которой зарегистрированы ордер, сделка, платеж.

Состав портфеля

Image Added

Поле

Описание

Instrument

Название инструмента

Amount

Количество бумаг по сделкам, формирующим позицию.

Отображается со знаком:

короткая позиция — отрицательная величина
длинная позиция — положительная

Price

Цена вложения равна Сумме вложения без НКД, деленной на Количество бумаг в позиции. Значение не округляется.

Сумма вложения рассчитывается на основании параметра отчета Способ построения стека.

Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.

Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Invested

Сумма вложения с НКД по всем сделкам, формирующим позицию по инструменту.

Отображается со знаком:

Длинная позиция — положительная величина
Короткая позиция — отрицательная

Значение рассчитывается в валюте номинала и приводится к Валюте отчета.

Для отчета доходы за период курс переоценки берется по площадке, указанной в параметре Тип курса на дату окончания периода.
Для отчета позиция курс переоценки берется по площадке, указанной в параметре Тип курса на дату, указанную в параметре Курс.

Если площадка не указана, то берется площадка, настроенная по умолчанию для инструмента.

Если курс по указанной площадке не может быть найден, то значение не рассчитывается, поле остается не заполненным.

Market price

Рыночная цена, действующая на дату отчета.

Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета.

Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки.

Если параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки.

Если цена найдена, то:

Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина.

Значение не округляется.

Market vaue

Рыночная стоимость инструмента с НКД.

Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.

Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:

LaTeX Math Inline

body	MarketValueFull = Quantity \times MarketPrice \times CorrectionFactor + Accrued

,

где

LaTeX Math Inline
body CorrectionFactor
— коррекционный фактор инструмента на дату отчета,
LaTeX Math Inline
body Quantity
— количество инструмента позиции
LaTeX Math Inline
body MarketPrice
— рыночная цена

Информация

icon	false

Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки.

Если рыночная стоимость должна быть рассчитана по рыночной цене, но не может быть рассчитана по причине отсутствия котировок, то в поле Ошибка выдается сообщение Не найдена котировка.

Если попытаться рассчитать Рыночную стоимость с НКД для ценных бумаг по портфелю Удерживаемые до погашения (или у счетов портфеля установлен признак Оценивать пропорционально с параметрами Способ построения стека равным WA — возникает ошибка Market price is not calculated.

PL Coupon

Полный доход по позиции в инструменте, рассчитанный в Валюте отчета.

PL Total

Состав портфеля

Поле

Описание

Current Yield

Текущая доходность процентной облигации — это сумма купонных платежей за год, делённая на текущую Рыночную стоимость облигации.

Current Yield Modified

Модифицированная текущая доходность рассчитывается путем прибавления к текущей доходности следующей величины:

LaTeX Math Block

alignment	left

 \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice}

где:

LaTeX Math Inline
body CleanPrice
— чистая стоимость облигации
LaTeX Math Inline
body YearFraction
— срок до погашения облигации в годах

Формула расчета модифицированной доходности:

LaTeX Math Block

alignment	left

CurrentYield_{Adjusted}  = CurrentYield  + \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice}

Модифицированная текущая доходность — один из упрощенных методов сравнения облигаций, который, в отличие от текущей доходности, в некоторой степени учитывает возможность покупки облигации с премией или дисконтом.

Информация

icon	false
title	Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации

Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации рассчитывается по формуле

LaTeX Math Block

alignment	left

CurrentYield_{Adjusted} = CurrentYield + \bigg(1 - \frac {CleanAmount} {FaceValue} \bigg)

При расчете к оферте с известной датой используется формула для срочных облигаций.

Duration

Дюрация (Duration, D) — это средневзвешенный по дисконтированной сумме срок потока платежей.

Duration Modified

Модифицированная дюрация (Modified Duration, MD) — параметр, который описывает эластичность цены облигации относительно доходности.

YTM Market

Доходность к погашению, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной цены

При расчете значения используется метод расчета YTM, указанный в настройках облигации.

Доход. Позиция (поле)Доходность к погашению позиции (поле)

Полный доход по позиции в инструменте, рассчитанный в Валюте отчета.

Для разных классов активов расчет значения осуществляется 2 способами

Инвентарным, как сумма двух видов доходов: не реализованного и реализованного, где реализованный рассчитывается на как сумма доходов, реализованных при каждом выбытии инструмента из стека
Средневзвешенным:
LaTeX Math Inline
body PL_{Total}= Position \times (Price_{Market} - Price_{BreakEven}) \times Factor
, где
1. LaTeX Math Inline
  body Position
  — Позиция по инструменту с учетом знака: короткая с минусом, длинная — с плюсом,
2. LaTeX Math Inline
  body Price_{Market}
  — Цена рынка,
3. LaTeX Math Inline
  body Price_{BreakEven}
  — Цена позиции,
4. LaTeX Math Inline
  body Factor
  — коррекционный фактор (для перевода цены бумаги, выраженной в процентах, в денежное выражение).


Dur	Дюрация (Duration, D) — это средневзвешенный по дисконтированной сумме срок потока платежей.
DurM	Модифицированная дюрация (Modified Duration, MD) — параметр, который описывает эластичность цены облигации относительно доходности.
YTM

Доходность к погашению (YTM) — ставка внутренней доходности (IRR) денежного потока по облигации.

Расчет YTM позиции производится как средневзвешенная YTM сделок, формирующим стек позиции. Взвешивание производится по полной стоимости.

LaTeX Math Block

alignment	left

{YTM}_{Position} = \frac { \sum_i {YTM}_{Deal_i} \times {DirtyValue}_{Deal_i}} {\sum_i{DirtyValue}_{Deal_i}}

где

LaTeX Math Inline
body {YTM}_{Deal_i}
— доходность, записанная по сделке (в поле sec_deal.ytm)
LaTeX Math Inline
body {DirtyValue}_{Deal_i}
— полная стоимость вложения по сделке.

Инструмент. Краткое название (поле)

Название инструмента

Количество бумаг (поле)

Количество бумаг по сделкам, формирующим позицию.

Отображается со знаком:

короткая позиция — отрицательная величина
длинная позиция — положительная

НКД вложения (поле)

Сумма НКД на дату отчета.

Рассчитывается по сделкам, формирующим позицию по инструменту на указанную дату. Расчет зависит от метода (FIFO, LIFO, WA), Отображается со знаком как у Суммы вложения.

НКД по сделкам с расчетами до последней выплаты купона, не учитывается — в дату выплаты купона эмитентом, НКД исключается из суммы вложения.

Приведение к Валюте отчета производится по курсу параметра Тип курса.

Рыночная стоимость позиции (поле)

Рыночная стоимость инструмента с НКД.

Рыночная стоимость рассчитывается по Рыночной цене и приводится к валюте отчета по курсу, указанному в параметре тип курса.

Если Валюта отчета не указана, то рассчитывается в национальной валюте.

Для большинства случаев для акций и облигаций рыночная стоимость определяется по формуле:

LaTeX Math Inline

body	MarketValueFull = Quantity \times MarketPrice \times CorrectionFactor + Accrued

,

где

LaTeX Math Inline
body CorrectionFactor
— коррекционный фактор инструмента на дату отчета,
LaTeX Math Inline
body Quantity
— количество инструмента позиции
LaTeX Math Inline
body MarketPrice
— рыночная цена

Информация

icon	false

Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки.

Если рыночная стоимость должна быть рассчитана по рыночной цене, но не может быть рассчитана по причине отсутствия котировок, то в поле Ошибка выдается сообщение Не найдена котировка.

Если попытаться рассчитать Рыночную стоимость с НКД для ценных бумаг по портфелю Удерживаемые до погашения (или у счетов портфеля установлен признак Оценивать пропорционально с параметрами Способ построения стека равным WA — возникает ошибка Market price is not calculated.

Сумма вложения полная (поле)

Сумма вложения с НКД по всем сделкам, формирующим позицию по инструменту.

Отображается со знаком:

Длинная позиция — положительная величина
Коротакая позиция — отрицательная

Значение рассчитывается в валюте номинала и приводится к Валюте отчета.

Для отчета доходы за период курс переоценки берется по площадке, указанной в параметре Тип курса на дату окончания периода.
Для отчета позиция курс переоценки берется по площадке, указанной в параметре Тип курса на дату, указанную в параметре Курс.

Если площадка не указана, то берется площадка, настроенная по умолчанию для инструмента.

Если курс по указанной площадке не может быть найден, то значение не рассчитывается, поле остается не заполненным.

Цена вложения (поле)

Цена вложения равна Сумме вложения без НКД, деленной на Количество бумаг в позиции. Значение не округляется.

Сумма вложения рассчитывается на основании параметра отчета Способ построения стека.

Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.

Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Цена рынка (поле)

YTM Market

Доходность к погашению, рассчитанная на дату отчёта для Текущей рыночной цены

При расчете значения используется метод расчета YTM, указанный в настройках облигации.

CurYieldM

Модифицированная текущая доходность рассчитывается путем прибавления к текущей доходности следующей величины:

LaTeX Math Block

alignment	left

 \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice}

где:

LaTeX Math Inline
body CleanPrice
— чистая стоимость облигации
LaTeX Math Inline
body YearFraction
— срок до погашения облигации в годах

Формула расчета модифицированной доходности:

LaTeX Math Block

alignment	left

CurrentYield_{Adjusted}  = CurrentYield  + \frac {100-CleanPrice} {YearFraction} \times \frac{1} {CleanPrice}

Модифицированная текущая доходность — один из упрощенных методов сравнения облигаций, который, в отличие от текущей доходности, в некоторой степени учитывает возможность покупки облигации с премией или дисконтом.

Информация

icon	false
title	Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации

Текущая модифицированная доходность бессрочной облигации рассчитывается по формуле

LaTeX Math Block

alignment	left

CurrentYield_{Adjusted} = CurrentYield + \bigg(1 - \frac {CleanAmount} {FaceValue} \bigg)

При расчете к оферте с известной датой используется формула для срочных облигаций.

CurYield

Текущая доходность процентной облигации — это сумма купонных платежей за год, делённая на текущую Рыночную стоимость облигации.

BVP

Изменение стоимости инструмента при изменении доходности на один базисный пункт вверх.

Coupon paid

Сумма НКД на дату отчета.

Рассчитывается по сделкам, формирующим позицию по инструменту на указанную дату. Расчет зависит от метода (FIFO, LIFO, WA). Отображается со знаком как у Суммы вложения.

НКД по сделкам с расчетами до последней выплаты купона, не учитывается — в дату выплаты купона эмитентом, НКД исключается из суммы вложения.

Приведение к Валюте отчета производится по курсу параметра Тип курса

Рыночная цена, действующая на дату отчета.

Площадка и тип цены переоценки могут быть заданы параметрами отчета.

Для счета подтипа До погашения рассчитывается на основании сделок покупки.

Если параметры параметры отчета не заданы, то используются настройки инструмента. Источник цены указывается в поле Площадка переоценки.

Если цена найдена, то:

Для долевых бумаг (акция) рыночная цена конвертируется в валюту отчета по курсу площадки, указанной в параметре Тип курса (используется курс на дату отчета).
Для долговых бумаг (облигация), рыночная цена показывается в процентах от номинала.
Для фьючерсов, в настройках которых указан тип цены Price, рыночная цена конвертируется в Валюту отчета.

Если цена с указанными параметрами не может быть найдена, то в поле Ошибка указывается причина.

Значение не округляется

.

Управление

Управление осуществляется с помощью параметров, расположенных в панелях отчета.

Дерево страниц

Сравнение версий

Старая версия 1

Новая версия Текущий

Ключ

Портфели

Состав портфеля

Состав портфеля

Управление