Выборка |
---|
Виджет FxSwap Calculator предназначен для расчета параметров fxSwap, указанных пользователем |
Внешний вид
Пользователь может рассчитать один из 3 параметров на основании заданных значений: fxSpot курса и дат свопа.
- Своп пункты: на сновании Fx Spot курса и процентных ставок по валютам своп
- Процентной ставки валюты 1: на основании своп пунктов и процентных ставок валюты 2
- Процентной ставки валюты 2: на основании своп пунктов и процентных ставок валюты 1
Перед расчетом укажите
- Стандартный срок — O/N, T/N … 1W, … 1Y … или дату Outright явно и
- Укажите курс Spot. При включении флага Spot будет отображаться рыночный курс онлайн.
Далее укажите, какой параметр вы хотите рассчитать: выберите radio кнопку напротив этого параметра и введите значения остальных параметров.
Cross Swap points
Калькулятор может рассчитать синтетические цены swap на основании котировок пар, и валюты split. Для этого выключите флаг Split и выберите валюту Split (обычно — USD): как на рисунке справа.
Так, для расчета CNYRUB swap point
- Включите флаг Split и выберите валюту USD
- Укажите котировки Spot для пар USDCNY и USDRUB или включите флаги онлайн котировок spot
- Укажите swap points для этих валютных пар
Будут рассчитаны цены:
- CNYRUB Swap и
- Implied yield для валюты CNY или RUB (в зависимости от выбранного радио флага)
Оглавление | ||
---|---|---|
|
Формулы
Расчет пунктов
Для расчета своп пунктов должен включите радио кнопку напротив строки Pips и начните ввод значений процентных ставок валюты 1 и валюты 2
Расчет bid & ask своп пунктов производится по формуле
Bid
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
Swap_{Bid} =Spot_{Bid} \times \left(\frac {1 + Rate.2_{Bid} \times YF_{Ccy.2}} {1 + Rate.1_{Ask} \times YF_{Ccy.1}} -1 \right) |
Где
: курс Bid Spot валютной парыLaTeX Math Inline body --uriencoded--Spot_%7BBid%7D
: процентная ставка Ask лидирующей валюты пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05LaTeX Math Inline body --uriencoded--Rate.1_%7BAsk%7D
: процентная ставка Bid валюты цены пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05LaTeX Math Inline body --uriencoded--Rate.2_%7BBid%7D
: продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валютыLaTeX Math Inline body --uriencoded--YF_%7BCcy.1%7D
: продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валютыLaTeX Math Inline body --uriencoded--YF_%7BCcy.2%7D
Ask
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
Swap_{Ask} =Spot_{Ask} \times \left(\frac {1 + Rate.2_{Ask} \times YF_{Ccy.2}} {1 + Rate.1_{Bid} \times YF_{Ccy.1}} -1 \right) |
Где
: курс Ask Spot валютной парыLaTeX Math Inline body --uriencoded--Spot_%7BAsk%7D
: процентная ставка Bid лидирующей валюты пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05LaTeX Math Inline body --uriencoded--Rate.1_%7BBid%7D
: процентная ставка Ask валюты цены пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05LaTeX Math Inline body --uriencoded--Rate.2_%7BAsk%7D
: продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валютыLaTeX Math Inline body --uriencoded--YF_%7BCcy.1%7D
: продолжительность свопа в годах, рассчитанная по финансовой базе года первой валютыLaTeX Math Inline body --uriencoded--YF_%7BCcy.2%7D
соответствующей формуле
Расчет ставки валюты 1 пары
Для расчета ставки валюты 1 включите радио кнопку напротив строки [Currency 1] Rate и начните ввод значений своп пунктов или процентных ставок валюты 2
Bid
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
Rate_{Ccy1.Bid} = \Bigg[ \frac {Spot_{Ask} \times (1 + Rate_{Ccy2.Ask}\times YF_{Ccy2})}{Spot_{Ask}+Swap_{Ask}} - 1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy1}} |
где
: курс Ask Spot валютной парыLaTeX Math Inline body --uriencoded--Spot_%7BAsk%7D
: процентная ставка Ask валюты 2 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05LaTeX Math Inline body --uriencoded--Rate_%7BCcy2.Ask%7D
: Своп пункты Ask. Значение ставки умножается наLaTeX Math Inline body --uriencoded--Swap_%7BAsk%7D
. Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значениеLaTeX Math Inline body --uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D LaTeX Math Inline body --uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01
Ask
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
Rate_{Ccy1.Ask} = \Bigg[ \frac {Spot_{Bid} \times (1 + Rate_{Ccy2.Bid}\times YF_{Ccy2})}{Spot_{Bid}+Swap_{Bid}} -1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy1}} |
где
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
валюты 2
пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты RUB. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
Расчет ставки валюты 2 пары
Для расчета ставки валюты 2 включите радио кнопку напротив строки [Currency 1] Rate и начните ввод значений своп пунктов или процентных ставок валюты 1
Bid
alignment | left |
---|
1
\Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}}где
: курс Ask Bid валютной парыLaTeX Math Inline body --uriencoded--Spot_%7BBid%7D
: процентная ставка Bid валюты 1 пары, для пары USD/RUB используется ставка валюты USD. Значение ставки делится на 100. Если в интерфейсе отображается ставка 5%, то в формуле используется значение 0,05LaTeX Math Inline body --uriencoded--Rate_%7BCcy1.Ask%7D
: Своп пункты Bid. Значение ставки умножается наLaTeX Math Inline body --uriencoded--Swap_%7BBid%7D
. Если в интерфейсе своп пункты указаны как 100, и вес пипса= 4, то в формуле используется значениеLaTeX Math Inline body --uriencoded--10%5e%7B-Pips%7D LaTeX Math Inline body --uriencoded--100 \times 10%5e%7B-4%7D = 0.01
Ask
LaTeX Math Block | ||
---|---|---|
| ||
Rate_{Ccy2.Ask} = \Bigg[ \frac {(Spot_{Ask}+Swap_{Ask}) \times (1 + Rate_{Ccy1.Bid}\times YF_{Ccy1})} {Spot_{Ask}}-1 \Bigg] \times \frac {1}{YF_{Ccy2}} |
где
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|
LaTeX Math Inline | ||
---|---|---|
|