Сервис позволяет получать котировки в режиме реального времени из облака данных Refinitiv через API.
Получение потока котировок по множеству инструментов позволит расширить ваши возможности торговли и контроля ликвидности.
Документация по адаптеру размещена по адресу Адаптер Refinitiv.
Если у вас есть вопросы по проекту или вы желаете установить новые модули в вашем Банке, зарегистрируйте заявку на портале hd.softwell.ru или напишите нам (karpov@softwell.ru).
В патче 7 реализованы конвенции 30/365 и 30/Actual (ISO 15022)
| Конвенция | Правило | Описание |
|---|---|---|
| 30/365 | По аналогии с 30/360 ISDA изменение дат Date 1 и Date 2 производится:
Количество дней в году равно 365 | Method whereby interest is calculated based on a 30-day month in a way similar to the 30/360 (basic rule) and a 365-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th). |
| 30/Act (ICMA) | По аналогии с 30/360 ISDA изменение дат Date1 и Date2 производится:
Предполагаемое количество дней в году рассчитывается как фактическое количество дней в купонном периоде, умноженное на количество процентных выплат в году. | Method whereby interest is calculated based on a 30-day month in a way similar to the 30/360 (basic rule) and the assumed number of days in a year in a way similar to the Actual/Actual (ICMA). Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th). The assumed number of days in a year is computed as the actual number of days in the coupon period multiplied by the number of interest payments in the year. |
Начат проект внедрения нового функционала в МСП Банке.
- Ценные бумаги (акции, облигации, векселя)
- Процентные свопы
- Опционы
- Фьючерсы
Если у вас есть вопросы по проекту или вы желаете установить новые модули в вашем Банке, зарегистрируйте заявку на портале hd.softwell.ru.
Коллеги, добрый день!
На стороне CBonds были анонсированы изменения — в метод GET_EMISSIONS были добавлены новые поля и изъяты используемые ранее:
- поле Анонсированный объём (
announced_volume_new) заменило поле Объем эмиссии (announced_volume) - поле Объём эмиссии (
placed_volume_new) заменило поле Объем в обращении (placed_volume)
Ранее использованные поля станут недоступны с 16.03.2021.
В связи с этим был доработан сервис CBonds.
Вам необходимо скачать новую версию сервиса в разделе скачивания дистрибутивов, заменить исполняемый файл (CBONDSSrvc.exe) в каталоге сервиса и проверить загрузку параметра Объем эмиссии для облигаций.